期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

PX与PTA套利机会探析

　　2023年9月15日，国内PX期货、期权合约正式在郑州商品交易所上市。作为聚酯产业链中偏上游的原料，本文将通过PX与聚酯产业链的关系分析，以及基本面格局比较，来阐明PX期货上市以后给产业以及整个市场会带来的改变和影响。　　PX与PTA关系方面，PX和PTA在产业链中是直接的上下游关系，且PX的下游几乎全部用于生产PTA，而PTA的生产过程中，PX是最重要的原料且不可替代，因此两者的关系极为密切，价格相关性常年在0.9以上。在生... 阅读全文

2023-9-25 00:12 129次浏览

沪铝关注跨期正向套利

汪宇 _期货
中卫已帮助2956人好评10万+

7月以来，沪铝价格始终处于振荡上行的通道中，主力合约一度冲高至19585元/吨，突破今年1月的高点，创下去年6月以来新高。同时，月差结构也在持续扩大。此前，市场预计由于7—8月云南地区丰水期到来，当地减停产能持续恢复，而此时消费进入淡季，基本面存在边际趋弱的倾向，但目前这种强劲的价格走势与此前的市场预期相背离。笔者认为，背离的主要原因是铝锭社会库存长期处于低位，低库存给予价格较强支撑。铝锭库存在7—8月的淡季未能实现有效累积，是供... 阅读全文

2023-9-13 09:25 447次浏览

沪铝关注跨期正向套利

同花顺期货 _期货
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　　7月以来，沪铝价格始终处于振荡上行的通道中，主力合约一度冲高至19585元/吨，突破今年1月的高点，创下去年6月以来新高。同时，月差结构也在持续扩大。此前，市场预计由于7—8月云南地区丰水期到来，当地减停产能持续恢复，而此时消费进入淡季，基本面存在边际趋弱的倾向，但目前这种强劲的价格走势与此前的市场预期相背离。　　笔者认为，背离的主要原因是铝锭社会库存长期处于低位，低库存给予价格较强支撑。铝锭库存在7—8月的淡季未能实现有效累... 阅读全文

2023-9-12 22:39 155次浏览

9月黑色行业套利头寸跟踪

同花顺期货 _期货
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　　卷螺价差走扩　　7月开始受限产消息影响，卷螺价差迅速扩大，其中盘面10合约价差从100涨至260，现货价差从100涨至300。回顾历史卷螺价差最高达到过接近700的水平，时间为21年5月，背景同样是唐山地区的减产，彼时唐山地区高炉开工率仅有50%左右，供应端实质收缩，带来了当时卷螺价差历史高位的结果。　　本次卷螺价差走扩，究其原因，一方面是受到区域间限产不平衡的影响，按网传第一个限产版本，要求粗钢产量不得超过22年全年水平，则... 阅读全文

2023-9-6 11:53 469次浏览

ETF折溢价套利策略是什么？

资深郑经理 _股票
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ETF折溢价套利策略：折价套利（反向套利）：当ETF市价小于净值时，买入ETF，赎回ETF得到一篮子股票，然后卖出一篮子股票。溢价套利（正向套利）：当ETF市价大于净值时，买入一篮子股票，申购ETF份额，然后卖出ETF。瞬间日内套利门槛较高，资金需要百万元以上，还要考虑相关手续费、停牌股票和冲击成本等因素，故一般为专业能力较强的投资者所采用的策略。我司上市证券公司，微信或电话联系我开户，优惠：... 阅读全文

2023-8-23 16:33 817次浏览

如何使用量化交易软件iQuant进行ETF套利？

资深苏经理 _股票
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iQuant是一款为专业量化投资开发设计的集行情显示，策略开发，实盘交易于一身，并自备完整风控系统的综合性平台。其自带的行情显示系统可以灵活显示沪深两市所有类型股票、债券和国内五大期货交易所所有合约的实时行情；自带投研量化平台可以灵活实现CTA，无风险套利等多种量化策略，并能够对策略进行回测检验和自动化交易；支... 阅读全文

2023-7-20 16:04 1675次浏览

外汇中抵补套利的优势是什么

同花顺期货 _期货
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　　外汇中抵补套利的优势是不必同时进行反方向交易轧平头寸。　　抵补套利是指把资金调往高利率货币国家或地区的同时，在外汇市场上卖出远期高利率货币，即在进行套利的同时做掉期交易，以避免汇率风险。　　为了避免这种风险，套利者需要按即期汇率把利息率较低的通货兑换成利息率较高的通货，存在利息率较高国家的银行或者购买该国债券的同时，还要按远期汇率把利息率高的通货兑换成利息率较低的通货。　　在两国利息率之差不变的情况下，利息率高的通货升值，套利... 阅读全文

2023-7-4 16:51 380次浏览

如何看待日元资产的避险和套利功能

同花顺期货 _期货
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　　特约评论员黄亚南　　动乱的国际形势对日本经济来说有时候并不是坏事，在以前很长时期里，日元就曾经是国际操盘手的避风港，国际局势越乱，日元就会越抢手。在今年3月，欧美投资银行家普遍认为在美国经济可能进一步走向衰退的时候，日元将再次成为绝好的避险资产。他们纷纷预测今年日元汇率可以走高到125日元兑1美元，甚至更高。但实际的日元汇率走势却是一路走低，跌到了140日元兑换1美元的关口。难道日元失去了避险的角色了吗？　　如果说去年美联储非... 阅读全文

2023-5-31 06:33 134次浏览