期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

跨市套利注意事项

在进行跨市套利时，应对影响同种商品在不同交易所的价格差异的主要因素予以了解，以判断两个交易所的价差是否属于正常范围。总的来说，影响不同交易所价格差异的主要因素包括三个方面。第一，不同地点的运输费用，这是决定价格差异的主要因素。一般来说，距产地越近的交易所的期货价格往往越低，反之则越高，两... 阅读全文

2022-5-25 09:08 618次浏览

期现套利与套期保值的区别

期货李经理 _期货
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从形式上看，期现套利与套期保值有很多相似之处。比如，同样是在两个市场；同样是方向相反；同样是数量相等；甚至同样是时间上同步。那么，两者究竟有什么区别？主要区别有下列三条：1.两者在现货市场上所处地位不同。期现套利者与现货并没有实质性的联系，现货风险对他们来说实际上是并无必要必须承... 阅读全文

2022-5-25 09:07 524次浏览

期指套利有哪些要注意细节

彭经理 _股票
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在期指套利的交易技巧策略中，有许多的细节决定着成败，要想顺利实现套利，必须足够重视细节。一、怎样能实现获利头寸的兑现。在期现套利中，必须时刻注意期指与股票现货的升水、贴水状况。保证在自己的承受范围内的升水或贴水。在期现套利时必须经过严格的计算，保证基差为正，且实现最大。比如在平仓获利时，在一定正基差范围内卖出现货，势必也会对股指造成一定影响，而此时注意基差的变化，当基差变大时，可以继续卖出现货，等到卖出股票现货达到要求时，... 阅读全文

2022-1-28 12:23 165次浏览

转换套利的交易技巧

彭经理 _股票
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在进行转换套利时，交易者买了一个看跌的期权，同时又卖出一个看涨期权，然后再买进一手期货合约.其条件是，看跌期权和看涨期权的履约价格和到期月份都相同.在价格上期货合约尽可能接近期权的履约价格。例如:假设一张120天到期、履约价格为每英斗4美元的玉米看跌期权合约，其保险金为每英斗1.25美元，低于常值的10美分。而另外一张120天到期、履约价格为每英斗4美元的玉米看涨期权合约，其保险金价格为每英斗1.35美元(为正常保险价)，... 阅读全文

2022-1-28 11:24 359次浏览

套利交易的技巧分析

彭经理 _股票
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套利交易可分为四种：跨期套利、期现套利、跨市套利、跨品种套利。 1.期现套利按照期货市场的规律，当期货合约到了规定的时期，期货价格与现货价格应趋同，不应有太大的差价。一旦出现期货合约临近到期时与现货价格有较大差距的情况，便可进行期现套利交易。进行期现套利的关键是对基差变化的把握。从理论上讲，在期货合约到期时，如果基差不是零，应可以进行期现套利交易.当期货合约到期限时，期货价格明显高于现货价格，便可组织现货注册仓单，在期... 阅读全文

2022-1-28 11:17 409次浏览

套利交易应注意的几个问题

彭经理 _股票
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第一，在清算盘面时要一次结清买卖双方交易。当你建立一笔套利交易时，特别是跨月交易，通常买进和卖出同时操作，在价格下滑时，原本应同时结清买盘和卖盘，但你却先将卖空期货结清获利了结，希望买空的期货合约能够在市场获取更大的利润，在这种情况下如果价格继续向下游走，这时，没有另一只脚保护你的盘面，买空这只脚将逐渐把卖空所获的利润消耗掉，结果会由盈转亏。第二，不在你不熟悉的市场操作套利交易。如果你想进行玉米、小麦的跨市季节性套利交易，... 阅读全文

2022-1-28 10:56 1166次浏览