期货对冲和套利相关资讯_叩富问财专题

熊市套利（BearSpread）

所谓熊市套利，是指卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约，这正好与牛市套利策略相反。之所以称熊市套利，是因为一般认为当市场是熊市时，较近月份合约价格下降的幅度通常大于较远期合约价格的下降幅度，远期合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会扩大。如果后市确实是这样的，则卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约进行套利盈利的可能性就比较大。在进行熊市套利时需要注意的是，如果近期合约的价格已经相当低，以至于它不可能进一步偏离远期合... 阅读全文

2022-11-9 09:38 190次浏览

牛市套利（BullSpread）

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对于大多数商品期货来说，当市场是牛市（看涨的）时，较近月份的合约价格上涨幅度往往要大于较远期合约价格的上涨幅度。因而，远期合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会缩小。在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利的可能性比较大，通常将这种套利方式称为牛市套利。一般来说，牛市套利对于可储存的商品并且是在相同的作物年度最有效，例如，买入3月小麦期货同时卖出5月小麦期货。可以适用于牛市套利的可储存的商品包括谷物... 阅读全文

2022-11-9 09:37 119次浏览

量化数据日报：套利数据

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　　基差：　　股指期货IF基差（下季）、股指期货IC基差（下季）低于5%分位数（近一年）。　　铜、锌、白银、豆粕、豆油、棉花、菜油、苹果、菜粕、LLDPE、PP、甲醇、纸浆高于95%分位数（近一年）。　　价差：　　农产品：玉米淀粉-玉米低于5%分位数（近一年）；豆粕-菜粕、豆油-棕榈油高于95%分位数（近一年）。　　黑色建材：无。　　化工能源：无。　　有色金属：铜当月次月价差、铝当月次月价差、铅当月次月价差、锌当月次月价差、铜连1... 阅读全文

2022-10-14 17:40 196次浏览

量化数据日报：套利数据

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　　基差：　　股指期货IF基差（下季）、股指期货IC基差（下季）低于5%分位数（近一年）。　　铜、锌、豆粕、豆油、菜油、苹果、菜粕、LLDPE、PP、甲醇、乙二醇高于95%分位数（近一年）。　　价差：　　农产品：玉米淀粉-玉米低于5%分位数（近一年）；豆油-棕榈油高于95%分位数（近一年）。　　黑色建材：无。　　化工能源：PP-3*MA低于5%分位数（近一年）。　　有色金属：铜当月次月价差、锌当月次月价差、铜连1连2月价差、铅连1... 阅读全文

2022-10-12 08:50 450次浏览

量化数据日报：套利数据

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　　基差：　　棕榈油、股指期货IF基差（下季）、股指期货IC基差（下季）、股指期货IM基差（当月）、股指期货IM基差（次月）、股指期货IM基差（季月）、股指期货IM基差（下季）低于5%分位数（近一年）。铜、锌、豆粕、豆油、棉花、菜油、苹果、菜粕、PP、PTA高于95%分位数（近一年）。　　价差：　　农产品：豆油/豆粕、玉米淀粉-玉米低于5%分位数（近一年）；豆油-棕榈油、菜油-棕榈油高于95%分位数（近一年）。　　黑色建材：无。　... 阅读全文

2022-9-29 10:50 221次浏览

量化数据日报：套利数据

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　　基差：　　棕榈油、股指期货IF基差（下季）、股指期货IH基差（下季）、股指期货IM基差（季月）、股指期货IM基差（下季）低于5%分位数（近一年）。豆粕、豆油、鸡蛋、菜油、苹果、菜粕、PTA、甲醇、纸浆、沥青高于95%分位数（近一年）。　　价差：　　农产品：豆油/豆粕、玉米淀粉-玉米低于5%分位数（近一年）；豆粕-菜粕高于95%分位数（近一年）。　　黑色建材：无。　　化工能源：无。　　有色金属：铜当月次月价差、锌当月次月价差、铜... 阅读全文

2022-9-25 15:20 276次浏览

踏准期现套利节奏

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　　8月以来，PTA工厂维持高强度检修，行业开工率始终在年内低位附近，供应偏紧支撑PTA基差稳步走强。进入“金九”旺季后，下游聚酯和织机开工率出现季节性回升，PTA原料需求环比改善。受PTA期货2309合约交割及物流因素的影响，现货供应愈发紧张，基差加速扩张超过1000元/吨，创下近4年新高。不过，随着PTA期货2309合约顺利交割，仓单货源流出，以及部分降负装置恢复，现货紧张局面将有所缓解，基差也将自高位... 阅读全文

2022-9-21 23:28 518次浏览

量化数据日报：套利数据

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　　基差：　　玉米淀粉、棕榈油、股指期货IH基差（下季）低于5%分位数（近一年）。白银、豆粕、鸡蛋、菜油、菜粕、PTA、纸浆、沥青高于95%分位数（近一年）。　　价差：　　农产品：豆油/豆粕、玉米淀粉-玉米低于5%分位数（近一年）；豆粕-菜粕、豆油-棕榈油高于95%分位数（近一年）。　　黑色建材：无。　　化工能源：无。　　有色金属：铜连1连2月价差、金6、12价差、银6、12价差高于95%分位数（近一年）。　　金融期货：两岸汇差低... 阅读全文

2022-9-21 08:45 298次浏览