期货套利有什么风险？相关资讯_叩富问财专题

　　本文为国债期货和国债ETF的统计套利策略研究的下篇。在上篇中，我们介绍了如何使用卡尔曼滤波算法动态估计时变参数，捕捉两者之间的时变均衡关系，并在两个国债ETF上进行测试，验证了算法的有效性。本文将在上篇模型建立的基础上，围绕卡尔曼滤波算法中的新息序列展开分析，探讨如何捕捉两者关系中的异常部分并构建统计套利策略。　　我们同样在两个国债ETF进行了回测以进行相互印证。回测结果显示，改进后的统计套利策略在两只30年期国债ETF上均能... 阅读全文

2025-11-7 09:08 145次浏览

国债期货和国债ETF的统计套利策略（上篇）

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　　本报告围绕30年期国债期货与国债ETF之间的价差展开统计套利策略研究，重点探讨了如何通过改进传统统计套利方法，在波动较小的利率资产中捕捉有效的套利机会。国债ETF相比与现券，具备交易门槛低、流动性好、颗粒度细等优点，本报告尝试将博时上证30年期国债ETF(511130.SH)和鹏扬中证30年期国债ETF(511090.SH)作为研究对象，进行策略的回测与策略适用性的相互印证。　　国债期货和国债ETF之间，由于相关性极高、波动相... 阅读全文

2025-11-7 09:08 64次浏览

【洞见研报】国投期货有色金属套利月报202509

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　　一、铜市场套利机会　　1、国内市场机会　　联储重启首次降息，铜市受益于流动性预期，交投节奏跟随贵金属与美元指数，向上突破1万美元，并走出年内新高；同时，月底受益于自由港印尼Grasberg铜矿宣布不可抗力，伦铜短线高位快速拉涨，最高涨至10485美元。技术上，伦铜显露趋势突破潜力，9月交投重心稳固上抬，MA20日均线支撑强。沪铜多数时间持仓兴趣一般，重量级铜矿供应将长期受损后，资金涌入增仓积极，价格跟涨。当下趋势，伦铜支撑位上... 阅读全文

2025-9-30 08:53 105次浏览

【观点】正信期货：沪铜多空机会显现，关注套利可能

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　　观点：LME加速累库，铜价承压　　昨日铜价重心回落，夜盘价格低开震荡，价格重心回落78000下方，现货贴水交易，全面累库。美国铜关税政策出现两个超预期变化，一个是关税额度50%，一个是时间在7月底-8月初落地。关税额度高且落地快，让一直在进行的出口美国套利路径终止，盘面以COMEX铜，LME铜跌短期从价差中获利，美国铜关税落地导致的LME铜价格压力增大，库存开始出现拐点。关注多沪铜空LME铜套利机会。　　好消息，您已获得期货T... 阅读全文

2025-7-15 09:18 97次浏览

大宗商品期货黑色商品对冲套利2025.2.26

李经理 _期货
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RB螺纹钢【行情复盘】期货市场：螺纹钢RB2505收于3273元/吨，跌67元/吨，跌2.01%。现货市场：上海、杭州、天津分别为3320、3330、3310元/吨，分别跌30、50、20元/吨。【基差价差】基差方面：上海地区基差为47元/吨。价差方面：螺纹钢RB2505-RB2510价差-52元/吨，跌4元/吨。【仓单变化】目前交易所注册仓单85685吨，增加8099。【重要资讯】1、央行继续缩量等价续做MLF。央行2月25日开... 阅读全文

2025-2-26 17:25 551次浏览

期货的风险到底有多大？期货风险主要来自哪些方面？

资深期货顾问 _期货
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期货也是众多投资者喜爱的投资方式之一，期货的投资非常的刺激，其价格变动幅度大，亏损盈利也就很大。那么期货的风险到底有多大呢？期货的风险主要来自哪些方面？下面一起来看看吧。期货的风险到底有多大？期货的价格变大大于股市价格变动，风险也比股市风险要大，但是其预期收益机会比较高，期货比较适合激进型投资者。在期货的投资市场中，除去了市场外普遍存在的风险，投资者过渡的投机心理和杠杠效应都会增加期货的交易风险，其次就是强制结算风险、交割风险和交... 阅读全文

2022-7-13 17:12 1515次浏览

期货风险教育之期货交易的风险

财经-小李 _期货
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一、经纪委托风险即客户在选择和期货经纪公司确立委托过程中产生的风险。客户在选择期货经纪公司时，应对期货经纪公司的规模、资信、经营状况等对比选择，确立最佳选择后与该公司签订《期货经纪委托合同》。投资者在准备进入期货市场时必须仔细考察、慎重决策，挑选有实力、有信誉的公司。二、流动性风险即由于市场流动性差，期货交易难以迅速、及时、方便地成交所产生的风险。这种风险在客户建仓与平仓时表现得尤为突出。如建仓时，交易者难以在理想的时机和价位入市... 阅读全文

2019-3-24 14:46 863次浏览

期货风险教育之期货交易的风险