溢价/折价与套利相关资讯_叩富问财专题

据同花顺iFInD数据显示，6月10日，豆一豆二价差录得1257（其中豆一期货价格为4739元/吨，豆二期货价格为3482元/吨）；豆一豆二价差处于历史高位，豆一相对豆二价格被高估，后市两者价差或收敛，做空价差收敛套利策略（即空豆一多豆二）或有盈利空间。据近10年统计数据显示，豆一豆二价差均值为393.45。价差处于1100以上概率为14.43%，处于100以下概率为40.80%。什么是豆一豆二价差套利？大豆包含豆一和豆二两个品种... 阅读全文

2026-6-10 15:24 161次浏览

【套利】1213！豆一豆二价差处于历史高位豆一相对豆二价格被高估

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据同花顺iFInD数据显示，6月9日，豆一豆二价差录得1213（其中豆一期货价格为4672元/吨，豆二期货价格为3459元/吨）；豆一豆二价差处于历史高位，豆一相对豆二价格被高估，后市两者价差或收敛，做空价差收敛套利策略（即空豆一多豆二）或有盈利空间。据近10年统计数据显示，豆一豆二价差均值为393.29。价差处于1100以上概率为14.41%，处于100以下概率为40.81%。什么是豆一豆二价差套利？大豆包含豆一和豆二两个品种，... 阅读全文

2026-6-9 15:24 178次浏览

【套利】1257！豆一豆二价差处于历史高位豆一相对豆二价格被高估

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据同花顺iFInD数据显示，6月8日，豆一豆二价差录得1257（其中豆一期货价格为4745元/吨，豆二期货价格为3488元/吨）；豆一豆二价差处于历史高位，豆一相对豆二价格被高估，后市两者价差或收敛，做空价差收敛套利策略（即空豆一多豆二）或有盈利空间。据近10年统计数据显示，豆一豆二价差均值为393.13。价差处于1100以上概率为14.39%，处于100以下概率为40.82%。什么是豆一豆二价差套利？大豆包含豆一和豆二两个品种，... 阅读全文

2026-6-8 15:24 165次浏览

商品期货量化入门：跨期套利策略的基本逻辑与基差监控

量化张经理 _股票
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在提及量化交易时，许多投资者的目光往往局限于A股股票。事实上，商品期货因其自带杠杆、双向交易机制以及T+0的流转速度，同样是量化策略极佳的试炼场。在诸多期货量化策略中，跨期套利（CalendarSpreadArbitrage）由于不方向性做多或做空单一品种，而是利用同一品种不同交割月份合约之间的价差异常进行对冲，属于风险相对可控的统计套利。构建商品期货跨期套利策略，其核心的量化逻辑和实操步骤体现在以下三个层面。1.基差与价差的均值... 阅读全文

2026-6-8 11:36 267次浏览

【套利】1205！豆一豆二价差处于历史高位豆一相对豆二价格被高估

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据同花顺iFInD数据显示，6月5日，豆一豆二价差录得1205（其中豆一期货价格为4715元/吨，豆二期货价格为3510元/吨）；豆一豆二价差处于历史高位，豆一相对豆二价格被高估，后市两者价差或收敛，做空价差收敛套利策略（即空豆一多豆二）或有盈利空间。据近10年统计数据显示，豆一豆二价差均值为392.96。价差处于1100以上概率为14.38%，处于100以下概率为40.83%。什么是豆一豆二价差套利？大豆包含豆一和豆二两个品种，... 阅读全文

2026-6-5 15:24 197次浏览

【套利】1195！豆一豆二价差处于历史高位豆一相对豆二价格被高估

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据同花顺iFInD数据显示，6月4日，豆一豆二价差录得1195（其中豆一期货价格为4728元/吨，豆二期货价格为3533元/吨）；豆一豆二价差处于历史高位，豆一相对豆二价格被高估，后市两者价差或收敛，做空价差收敛套利策略（即空豆一多豆二）或有盈利空间。据近10年统计数据显示，豆一豆二价差均值为392.81。价差处于1100以上概率为14.36%，处于100以下概率为40.83%。什么是豆一豆二价差套利？大豆包含豆一和豆二两个品种，... 阅读全文

2026-6-4 15:24 198次浏览

【套利】1178！豆一豆二价差处于历史高位豆一相对豆二价格被高估

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据同花顺iFInD数据显示，6月3日，豆一豆二价差录得1178（其中豆一期货价格为4765元/吨，豆二期货价格为3587元/吨）；豆一豆二价差处于历史高位，豆一相对豆二价格被高估，后市两者价差或收敛，做空价差收敛套利策略（即空豆一多豆二）或有盈利空间。据近10年统计数据显示，豆一豆二价差均值为392.65。价差处于1100以上概率为14.34%，处于100以下概率为40.84%。什么是豆一豆二价差套利？大豆包含豆一和豆二两个品种，... 阅读全文

2026-6-3 15:24 193次浏览

【套利】1139！豆一豆二价差处于历史高位豆一相对豆二价格被高估

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据同花顺iFInD数据显示，6月2日，豆一豆二价差录得1139（其中豆一期货价格为4713元/吨，豆二期货价格为3574元/吨）；豆一豆二价差处于历史高位，豆一相对豆二价格被高估，后市两者价差或收敛，做空价差收敛套利策略（即空豆一多豆二）或有盈利空间。据近10年统计数据显示，豆一豆二价差均值为392.50。价差处于1100以上概率为14.33%，处于100以下概率为40.85%。什么是豆一豆二价差套利？大豆包含豆一和豆二两个品种，... 阅读全文

2026-6-2 15:24 198次浏览

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玉涛经理

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