基金溢价套利相关资讯_叩富问财专题

融券催生的套利模式有哪些

彭经理 _股票拉萨已帮助19万+人好评8408

融资融券的业务带动了市场上的做空机制，使得套利交易有可能会成为A股市场中投资者获取稳定盈利的重要模式，和融资买券相比较，融券卖空的目的和模式是比较复杂的。 1、做倒差做倒差是以赚取差价为目的的投机交易，投资者预期到某一只股票会下跌，但是手里没有这么多的股票，于是就趁高价的时候向证券金融公司或证券公司借股票来卖，等到股价下跌了的时候，再以低价买回股票来还给券商，用低买高卖的方式来赚取差价。 2、可转债套利利用融券和可... 阅读全文

2022-2-21 14:54 915次浏览

跨市场套利应注意的问题

彭经理 _股票拉萨已帮助19万+人好评8408

在进行跨市场套利时，套利者应往意以下几个问题: (1)运输费用不同交易所同种期货合约之间的价差，绝大多数是由运输费用造成的。离产地越近，交易所的期货价格越低，离产地远价格就高。交易者在进行套利时，起码要考虑到不同期货交易所间这种运输费用造成的正常价差关系。 (2)基准品质价差跨市场套利虽然涉及两个交易所的同种期货商品，但不同交易所规定的期货合约的基准品可能会有差异，对那些与基准交割品种不同的品种进行滋价或贴水。 (... 阅读全文

2022-1-28 10:41 1215次浏览

如何处理期货套利头寸

崔经理 _期货阿拉尔已帮助1538人好评6.2万+

处理套利头寸的方法：1、平仓获利（收益达到预期或是到了合约交割日平仓锁定收益）；2、提前解除（避免股票头寸在交割日不能以交割价清算的风险）；3、延迟结束套利头寸；4、提前解除与延迟结束套利的结合（总利润等于初期套利利润、提前结束套利利润与延迟结束套利利润三项之和）。(1)平仓获利。当套利头寸的收益达到了投资者的预期收益或者是到了合约交割日，投资者可同时对股票现货头寸和股指期货头寸进行与当初建仓方向相反的交易，平仓锁定收益。(2)提... 阅读全文

2021-11-5 15:51 1103次浏览

每日套利看点2020.1.3

期海泛舟 _期货北京已帮助92人好评1

2020-1-3 10:49 1130次浏览

每日套利看点2020.1.2

期海泛舟 _期货北京已帮助92人好评1

模拟账户交易说明：1、红表示看涨、蓝表示看跌；2、获利目标实现，也许需要几日或更长一段时间；3、如判断有误，止损一定要严格；4、止盈、止损价位每天根据行情最新进展微调或调整；5、止盈位是基于已获利头寸为避免其利润回吐采取的措施；6、无特殊说明单组合交易资金... 阅读全文

2020-1-2 10:33 1046次浏览

ETF的套利机制

宋顾问 _股票东莞已帮助6.3万+人好评937

由于在ETF二级市场交易，受供需关系的影响，会造成ETF市场交易价格与其净值之间产生偏差。此外，ETF收取管理费、付出交易成本以及分派股息红利，也会造成两者间一定的偏差。当这种偏差较大时，投资者就可以利用申购赎回机制进行套利交易。比如，当上证50ETF的市场交易价格高于基金份额净值时，投资者可以买入组合证券，用此组合证券申购ETF基金份额，再将基金份额在二级市场卖出，从而赚取扣除交易成本后的差额。相反，当ETF市场价格低于净值时，... 阅读全文

2019-7-16 15:06 873次浏览

套利会有什么风险

宋顾问 _股票东莞已帮助6.3万+人好评937

1.保证金追加风险由于指数期货市场实行每日无负债结算制度，使得套利者必须承担每日保证金变动风险。当保证金余额低于维持保证金时，投资者应于下一营业日前补足至原始保证金水平，未补足者则开盘时以市价强制平仓或减仓。2.纯粹套利者与准套利者共同竞争的风险套利者可依据是否持有现货指数区分为纯粹套利者和准套利者两种。准套利者本身已拥有现货部位，当套利机会出现时，不用在市场上建立现货头寸，支付的套利成本较小。而纯粹套利者则须在建立现货部位上付出... 阅读全文

2019-7-11 13:40 4301次浏览