基金溢价套利相关资讯_叩富问财专题

韩磊 _期货
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使用全复制策略构建沪深300指数期货套利头寸的现货部位时，应关注增发导致的自由流通股数量上扬、停牌、小权重个股交投规模有限等事件冲击。在稳健获利过程中，貌似稳健的获利方式，需要实际来检验及修正。正向套利实施上，机构、公司等大资金偏好使用全复制策略构建现货组合。理论上，全复制策略，具备实时贴近指数走势... 阅读全文

2017-6-14 09:43 542次浏览

研究历史结算数据捕捉期指交割日套利机会

韩磊 _期货
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通过对过去十余次股指期货交割日的研究,我们发现有若干次的套利机会,且收益颇丰。一般来说,机会出现在最后一个小时内,能够把握住都能获利。在进入最后两个小时的行情中,股指期货交割结算价就开始露出端倪,可以通过沪深300指数1分钟K线图获取。假如当时时间为13点15分,就把均线的周期设为15分钟,如果从那时起到收盘不再有... 阅读全文

2017-6-14 09:41 674次浏览

期货超额收益套利策略资金管理：以四周为界

韩磊 _期货
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超额收益套利需要严格的资金管理，按照套利组合持有周期长短的不同，我们将超额收益套利交易的资金管理分为两类情况进行分析：持有期在四周以内对于持有期较短的套利策略，可根据历史价格波动确定一个安全的期货资金额度。具体方法如下：1.根据历史价格统计一下股指周度涨幅数据，比如可以按照一周、两周、三周... 阅读全文

2017-6-14 09:33 422次浏览

中频炉关停产之再评估：卷螺套利继续收窄，何时重新做多利润？

陈慧 _期货
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 一、量化分析：中频炉产能及产量关于中频炉产能及产量暂无权威说法，各机构对中频炉关停产影响产量的估计值差异较大，大致有三个口径：口径一，中国钢铁联合网统计数据显示，国内短流程粗钢产能约9000万吨；口径二，我的钢铁网统计了69家短流程钢厂，据其推算，中频炉产能约1.2亿吨；口径三，部分业内人... 阅读全文

2017-1-20 09:43 103次浏览