基金溢价套利相关资讯_叩富问财专题

股指期货套利的本质是什么

韩磊 _期货
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在理论上，股指期货与指数有特定数量关系，但在进行股指期货和股票实际交易时，他们经常会脱离这一关系，原因是：1。股票指数通常包括数十只，或数百只，甚至上千只股票，如沪深300指数包含上证与深证的300只股票。要同时买卖指数的成份股不太容易，但买卖股指期货就非常方便，所以，当人们看好或看坏大市时，通常会先去... 阅读全文

2017-6-12 10:02 774次浏览

期指套利的指数跟踪优化法

韩磊 _期货
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权重优化法：利用跟踪误差最小化方程，计算样本期内各股票的优化权重，将其作为各股票的权重赋值在检验期内进行跟踪检验；保留行业比率的优化法：同样也是运用最小二乘法，只是在权重优化的过程中，保留样本股票所在各个行业的原始权重。根据相关统计结果，可以得出结论：1、各种方法得到的结果在数值上其实相差并不... 阅读全文

2017-6-12 09:53 681次浏览

股指期货套利的本质是什么

韩磊 _期货
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2017-6-12 09:10 822次浏览

股指期货套利的本质是？

韩磊 _期货
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2017-6-9 09:23 590次浏览

一季度豆粕可“买5卖9”套利

陈慧 _期货
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由于USDA一月报告利多，南美的天气和物流因素一季度对现货形成支撑，加上近期天气炒作，国内豆粕有望形成近强远弱格局。基于在1705合约在五月交割前，近十年以来的价差上涨概率较大，因此做多5月和9月合约价差为上策。月度涨跌奠定基础从美豆和豆粕近十年月度涨跌看，豆粕高度跟随美豆联动。除了一月，二月三月四月... 阅读全文

2017-1-20 09:30 89次浏览