波动较大的期货有哪些？相关资讯_叩富问财专题

3月17日，国内有色金属板块涨跌互现。其中，沪锌期货呈现震荡上行走势，截至发稿主力合约小幅上涨0.08%，报24150.00元/吨。宏观方面，据新湖期货介绍，海外关税不确定性上升加上美股表现不佳，CPI全面低于预期，市场押注美联储将放松货币政策，而国内方面，2月社融不及预期，结构不佳但总量边际企稳，国内降准降息预期上升。供应方面，广州期货指出，锌市远期供应预期宽松，Teck长单定价60美金/吨，海内外TC现货价趋于走升，冶炼端利润... 阅读全文

2025-3-17 15:03 520次浏览

天胶：橡胶低位波动关注局部反弹力度

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基本面综述：据报道，日本橡胶期货周三反弹，因主要生产国泰国的供应担忧，同时汽车销量改善提振了轮胎制造材料的市场情绪。泰国气象局表示，从3月12日至14日，南部地区将有雷阵雨和局部大雨，并提醒农民警惕作物受损。分析师表示，中国国内生产区以及海外种植园仍然暂停收割，原材料价格居高不下。一位驻新加坡的交易员表示，全球股市的抛售、围绕税收措施的不确定性以及对经济衰退的担忧可能继续对市场情绪造成压力。操作建议：橡胶近期经过一波调整后盘面迎来... 阅读全文

2025-3-13 10:19 318次浏览

生意社：需求难有改善动力煤价格窄幅波动为主

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生意社03月12日讯价格方面：本周动力煤价格整体维持在相对较低的水平。具体来说，动力煤的长协议价格和期货价格均出现了一定程度的下跌。根据最新数据，2025年3月的动力煤长协议价格约为686元/吨，环比下跌5元/吨，同比下跌22元/吨。这一价格反映了当前煤炭市场的供需状况，以及煤炭企业在面对市场需求变化时所做的价格调整。此外，不同热值的动力煤长协议价格也存在差异，例如Q5000、Q4500动力煤3月份年度长协价格分别为624元/吨和... 阅读全文

2025-3-12 14:37 602次浏览

美元/日元期权：隐含波动率降看跌风险犹存

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周三（3月12日）亚盘早盘，美元兑日元上涨，目前交投于147附近，截止北京时间9:29分，美元兑日元报价147.92，上涨0.14%，上一交易日美元兑日元收盘为147.70。美元/日元期权隐含波动率和看跌风险溢价在2025年达到高点后回落。1个月期基准期权隐含波动率从12.4降至12.0，1个月风险逆转期权从1.8降至1.7，日元看涨期权表现突出。交易商提到，市场正在解除或获利了结一些看跌策略。期权市场曾增加145日元的敲出触发器... 阅读全文

2025-3-12 10:08 368次浏览

债券市场波动加大，机构建议采取哑铃型策略

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受资金面持续收紧和股市风险偏好提升影响，今年以来债券市场波动加大。3月11日，30年期、10年期、5年期、2年期国债期货纷纷下跌，并刷新本轮调整以来新低。民生证券认为，两会靴子落地，市场风险偏好或有所回升，央行行长最新的政策表态进一步修正市场的货币宽松预期，短期内宽货币的节奏仍存在不确定性，债市出现大幅调整。机构建议采取哑铃型策略，即主要配置在短期和长期债券上，降低中期债券的配置比重，从而形成“两端重、中间轻... 阅读全文

2025-3-11 19:39 428次浏览

隐含波动率升至高位日元看涨情绪增强

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周一（3月10日）亚盘早盘，美元兑日元下跌，目前交投于147附近，截止北京时间9:45分，美元兑日元报价147.28，下跌0.49%，上一交易日美元兑日元收盘为148.00。近期，美元兑日元现货市场的波动性增强，特别是日元看涨期权的需求增加。隐含波动率作为衡量实际波动的指标，已升至三个月高位，其中1个月期隐含波动率为12.0，3个月期为11.2，较之前分别从9.3和9.75上升。风险逆转指标显示，日元看涨期权的波动率溢价升至202... 阅读全文

2025-3-10 10:27 797次浏览

市场波动剧烈时，量化交易系统的应对策略

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市场波动剧烈时，量化交易系统的应对策略在金融市场中，市场波动是常态，而剧烈的市场波动则可能对量化交易系统构成严峻挑战。量化交易系统作为一种基于数学模型和算法的交易方式，在面对市场剧烈波动时，需要采取一系列策略来确保稳定运行，降低风险，并寻找可能的盈利机会。一、构建完善的风险管理体系首先，量化交易系统应构建完善的风险管理体系。这包括设置明确的风险控制参数，如最大回撤、止损止盈等，以在市场剧烈波动时自动触发风控措施，限制潜... 阅读全文

2025-3-4 11:34 1001次浏览

隐含波动率飙升！期权卖方紧急避险攻略

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01IV暴涨的“双杀危机”：卖方亏钱的两大元凶Vega维度：波动率“保险费”暴涨，权利金倒贴在IV处于低位时，卖出期权就如同保险公司收取保费，卖方能够轻松躺赚时间价值。然而，当IV突然飙升，情况就发生了戏剧性的转变。期权价格，尤其是虚值合约，会像火箭般迅速上涨，这使得卖方的浮亏加速扩大。例如，你卖出沪深300ETF平值看涨期权，最初权利金为500元。但如果IV从15%飙升至25%，权... 阅读全文

2025-3-3 17:07 2091次浏览