看跌期权和看涨期权相关资讯_叩富问财专题

　　周三（3月12日）亚盘早盘，美元兑日元上涨，目前交投于147附近，截止北京时间9:29分，美元兑日元报价147.92，上涨0.14%，上一交易日美元兑日元收盘为147.70。美元/日元期权隐含波动率和看跌风险溢价在2025年达到高点后回落。　　1个月期基准期权隐含波动率从12.4降至12.0，1个月风险逆转期权从1.8降至1.7，日元看涨期权表现突出。交易商提到，市场正在解除或获利了结一些看跌策略。期权市场曾增加145日元的敲... 阅读全文

2025-3-12 10:08 43次浏览

股票股指期权：下行升波，可考虑熊市看跌策略。

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　　【观点及建议】　　下行升波，可考虑熊市看跌策略。

2023-7-20 15:36 204次浏览

交易员预期日央行将于4月调整YCC政策日元隐含波动率及看涨期权溢价均跳升

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　　对于交易员来说，日元的隐含波动率(对美元，1个月期期权)和日元看涨期权溢价大幅跳升是一个警告。　　据悉，外汇期权以波动率为基础，在确定溢价时使用隐含波动率来衡量在特定时间框架内的预期。因此，隐含波动率和实际波动率之间的任何差异都创造了交易机会。数据显示，与4月26日到期的1个月期期权相比，5月1日到期的1个月期期权的隐含波动率从11.8%跃升至13.5%，这是一个非常显著的增长，而5月1日到期的1个月期期权明显考虑到了4月28... 阅读全文

2023-3-30 17:16 105次浏览

卖出虚值看涨股指期权正当时

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自去年12月下旬以来，沪深300指数与隐含波动率出现同步上涨，这往往代表短期市场处于最后一波的拉升之中。考虑到当前指数已触及了2007年以来的高位区域，且有跌破5日均线的迹象，继续上涨空间或不大，持股投资者可考虑择机卖出虚值看涨期权增强收益，波动率交易者可以逢高做空波动率交易为主。图片1沪深300指数历史波动率2020年以来，沪深300指数市场波动率出现了两波明显的拉升行情。（1）是在国内疫情快速扩散的情况下，春节后股指出现暴跌导... 阅读全文

2021-1-19 21:46 364次浏览

卖出虚值看涨股指期权正当时

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2021-1-19 21:33 418次浏览

标的资产震荡下行，下方空间有限，建议逢低构建牛市价差策略，或尝试性买入虚值...

期货冯经理 _期货
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豆粕期权早评：期权成交状况：上一交易日豆粕期权共成交71084手，较前一交易日减少4188手；持仓总量442216手，较前一交易日减少2422手，成交量PCR为0.75，当日行权2手。波动率分析：豆粕主力合约中，隐含波动率上行，看涨隐含波动率维持在17.01%-23.29%之间，看跌期权隐含波动率维持在20.35%-38.84%，看涨与看跌隐含波动率均值分别为16.66%和23.98%。看跌看涨期权均呈现“中间低，两边... 阅读全文

2018-9-4 09:28 429次浏览

标的资产震荡下行，下方空间有限，建议逢低构建牛市价差策略，或尝试性买入虚值...

期货冯经理 _期货
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2018-9-4 09:28 354次浏览

看涨情绪升温50ETF期权将维持振荡回升

黄经理 _股票
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昨日早盘随着上证50ETF低开低走，3月认购期权普遍下跌，认沽期权走高。盘中50ETF期权探底回升，认购期权出现不同程度的回升，其中实值期权回升速度较快。相反，认沽期权价格快速走低由红转绿，保持近日弱势。截至收盘，50ETF成交29935手，其中认购期权16792手，认沽期权13143手。总成交量较上一交易日大幅提高，投资者交易... 阅读全文

2015-2-13 12:16 739次浏览