对冲基金适合什么人群相关资讯_叩富问财专题

卖出看涨期权+ 买入期货的持仓组合，即使在最初把Delta对冲为0，仍然会因为标的资产的波动变成正数或者负数。当Delta变成正数就卖出期货，如果变成负数就买入期货来对冲Delta。当标的资产下跌时期货的Delta仍然是1没有变化，但看涨期权的价格会回落，Delta也会比以前小。所以整体仓位的Delta就会变成正数。如果要把Delta再次对冲为0，就需要卖出期货。即期货价格下跌时卖出期货合约。反过来标的资产上涨，持仓Delta为负... 阅读全文

2020-12-9 22:26 813次浏览

期货市场的对冲交易机制有哪些？

贾经理 _期货
青岛已帮助6291人好评136

期货市场的对冲交易机制大致有四种。弘业期货（股票代码：03678.HK）在香港联合交易所主板上市。全国有40多家分支机构，公司拥有风险管理子公司——弘业资本管理有限公司、香港子公司——弘业国际金融控股有限公司（交易境外期货品种）。开展期货品种套期保值业务，境内和境外期货交易所期货和期权；开展外汇套期保值业务，包括远期、互换、期权、期货等。专业团队，根据企业不同情况，提供一对一策略及技术支持。本人期货从业编号：F3006822，联系... 阅读全文

2020-11-6 08:01 997次浏览

A股波动加大私募关注期权对冲

期货胡经理 _期货
南京已帮助1638人好评192

手机：18013899938郑重声明：本资讯内容仅供参考，据此入市，风险自担从业资格证号：F3006821 投资咨询从业证书号：Z0013752期货开户，商品期货开户，股指期货开户，原油期货开户，外盘期货咨询，商品期权，股指期权，场外期权，基金投资（货币型基金，债券型基金，混合型基金，股票型基金等）企业套期保值等；联系人：胡经理手机：18013899938微信：18013899938QQ：1813627901文章转自和讯网投资者据... 阅读全文

2020-8-20 16:11 405次浏览

如何利用外汇做对冲交易？

高级顾问金陵 _期货
深圳已帮助3.8万+人好评3.1万+

外汇领域，套期保值是一种专门用来降低另一种投资风险的投资。套期保值是一种旨在减少对不必要的业务风险敞口的策略，同时仍然允许企业从投资活动中获利。外汇市场主要有两种对冲策略：同一货币对对冲同时以同样的手数买入卖出同样的货币对，然后就放在哪里，当一个赚钱时，另一个就亏损，等其中一个获利出场后，再等待另一张订单回本，这种方式在震荡市场效果非常好。不同货币对对冲寻找两个具有相关性的货币对，通常他们会同向或反向移动。同时以特定手数买入其中一... 阅读全文

2020-4-25 20:31 953次浏览

如何利用Vega对冲期权持仓风险？

资深期货投顾 _期货
北京已帮助3.5万+人好评2380

在期权交易中，为了避免市场出现方向性风险，交易员一般会采取Delta中性策略来化解资产组合风险。但当市场流动性不好，特别是波动率不稳定且存在大量跳空行情的市场中，若期权持仓留有较大的Vega敞口，便会使交易者蒙受损失，造成即使是看对了市场方向，也不一定赚钱的尴尬局面。例如1987年10月美国股灾，交易员在股市狂降500点时做空虚值看涨期权，但由于那时的隐含波动率已经陡增到100以上，且为虚值期权，所以造成这笔交易即使了看对方向，却... 阅读全文

2019-11-5 19:10 1108次浏览

化工品对冲策略专题报告

张经理 _期货
南京已帮助2.0万+人好评10.0万+

下载APP阅读本文更深度报道　　文丨中信期货微资讯能源化工组　　对冲研投专栏合作机构　　核心观点　　上半年围绕库存和检修展开对冲逻辑，但或阶段性尾声。上半年化工品主导逻辑是供应端，而需求端整体偏弱，无明显差异，其中L、MA和MEG高库存明显，而PVC、PP、TA检修偏多加速库存去化，致L-P，V-L，PP-3*MA以及TA-MEG的对冲组合持续扩大。目前来看，前期逻辑或陆续兑现，未来或关注拐点机会。　　L需求季节性回升，PP装置... 阅读全文

2019-5-31 10:37 220次浏览

卖出开仓风险对冲的方法有哪些？