量化投资相关资讯_叩富问财专题

首席李经理 _股票
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在金融市场的复杂生态中，市场波动犹如汹涌的浪潮，时刻影响着投资者的决策与收益。量化投资作为一种科学的投资方式，蕴含着掌握市场波动的独特智慧，为投资者提供了在波动中稳健前行的途径。量化投资的核心在于运用数学模型和计算机算法对海量金融数据进行处理与分析。市场波动并非毫无规律可循，价格的起伏、成交量的变化等数据背后，隐藏着市场参与者的行为模式和市场趋势的蛛丝马迹。量化投资通过收集、整理和深度挖掘这些数据，能够发现传统分析方法难以... 阅读全文

2025-3-12 15:38 137次浏览

如何评估量化投资策略的绩效？

首席李经理 _股票
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评估量化投资策略的绩效可从以下几个关键方面着手：首先是收益指标方面。要重点关注绝对收益，即策略在一定时期内实现的实际收益金额或百分比，它直观反映了策略的盈利成果。同时，也不能忽视相对收益，即与特定基准指数或同类策略相比的收益表现，能体现策略在市场中的竞争力。例如，若某量化策略在一年内实现了20%的绝对收益，但同期基准指数涨幅为30%，则其相对收益为-10%，说明该策略跑输了大盘。另外，年化收益率也是重要指标，它将不同期限的收益统一... 阅读全文

2025-2-11 10:31 272次浏览

量化投资中的策略容量问题如何评估？

首席李经理 _股票
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在量化投资中，策略容量问题的评估至关重要，以下是从不同方面进行的分析：首先，从市场流动性角度评估。策略容量会受交易品种流动性的限制。对于股票市场，大盘蓝筹股通常流动性较好，可容纳较大资金量交易而不明显影响价格；而小盘股流动性有限，大量资金进出易导致价格大幅波动，影响策略收益。以量化高频交易策略为例，若针对小盘股进行高频买卖，因小盘股每日成交量有限，策略能容纳的资金量就较小。同理，在期货、外汇等市场，不同合约或货币对的流动性差异也会... 阅读全文

2025-2-7 15:29 86次浏览

如何评估量化投资策略的绩效？

首席李经理 _股票
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评估量化投资策略的绩效，可从以下几个关键方面入手。收益指标是评估量化投资策略绩效的基础。年化收益率是最为常用的指标之一，它反映了投资在一年时间内的平均收益水平。例如，若某量化投资策略在过去三年的总收益率为60%，通过计算可得其年化收益率约为17%。除了年化收益率，投资者还需关注绝对收益。绝对收益是指投资组合在一定时期内实际获得的收益，不考虑市场基准的表现。这对于那些有明确收益目标，如养老资金、保险资金等的投资者来说尤为重要。一个能... 阅读全文

2025-1-20 10:58 153次浏览

个人散户如何实现量化投资自动交易呢？

资深曹经理 _股票
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如何实现个人散户的量化投资自动交易？量化投资是通过计算机程序和算法来执行交易决策的投资方式。对于不懂编程的个人散户来说，实现量化投资自动交易可能会面临一些挑战。下面将介绍两种实现途径。欢迎交流，点头像添加咨询即可！！上市券商，佣金成本价，逆回购一折！两融利率5%及以下，期权1.7！ETF套利免申赎费用！QMT+ptrade量化软件、VIP极速交易通道免费送！支持三方软件！途径一：购买量化基金如果个人散户对编程不了解或不感兴趣，可以... 阅读全文

2024-5-28 16:55 930次浏览

小白入门量化投资应该怎么做？

资深林经理 _股票
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传统的投资方式，无论是价值投资还是趋势投资，在现下的环境来说，都挺难过的。在这个市场想要通过一套方法，一个指标来实现盈利是不太可能的。但是通过量化投资，在原来价值投资、趋势投资的基础上用量化这个武器，可以使原有偏主观、偏定性的投资得到完善。小白入门量化投资，首选是进行建模，常见的是量化选股模型、量化择时模型、量化统计套利、量化折价套利、量化定投等等。我们可以将自己的想法放到利用软件（Matlab、Python、EXcel）或者平台... 阅读全文

2024-1-31 15:23 474次浏览

量化投资学习——图解可转债！

资深张经理 _股票
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程序员怎么学量化！如何开通量化软件qmt和ptrade呢？可转债：利用股市和债市的利差（不是价格差）进行操作性获利，以极低的风险，稳定的获取小额度利差。1.高未来：上涨的空间是不受限制的，与股市的上涨空间是一致的。2.低套利：通过两个市场的价差进行极低风险的进行套利，套利空间是有限的，基本在5%左右。3.低风险：下跌的空间是有限的，因为债券是在规定的时间内，发债人是需要支付本金和利息。最差的情况就是拿回本金和利息。另外，转股后，第... 阅读全文

2023-2-13 14:38 172次浏览

量化基金经理告诉你：什么是真正的量化投资？

联证张经理 _股票
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不少读者朋友们经常跟我反映，说他们对“量化投资”比较感兴趣，希望我能够有空多写一些这方面的科普和介绍文章。他们比较感兴趣的问题有：到底什么是量化投资？量化投资和传统意义上的“人为投资”有什么不同？量化投资在哪些市场比较好用？作为个人散户投资者，有没有机会通过量化的投资策略战胜机构？带着这些问题，我和英国的一位量化基金经理，RobertCarver进行了一场非常有趣的对话。首先向大家介... 阅读全文

2020-12-25 16:23 1138次浏览