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股票量化多因子模型中的“风格漂移陷阱”：为什么稳健的超额收益会莫名其妙变成...

量化张经理 _股票
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在QMT（迅投）极速交易系统或PTrade量化平台上潜心打磨股票多因子阿尔法模型时，量化开发者最常遇到的一个心理打击是：模型在前两年跑得好好的，信息比率（InformationRatio）极高，超额收益稳健得像一条直线。然而到了第三年，策略的超额收益突然开始剧烈横盘，甚至开始掉头向下，表现得连大盘沪深300指数都不如。研发者反复检查代码，发现没有前瞻函数，也没有多重共线性Bug。这种超额收益的莫名蒸发，在现代金融工程学中有一个经典... 阅读全文

2026-6-12 09:24 74次浏览

中信证券：后续在煤价上涨阶段及红利风格的加持下煤炭板块仍会展开新一轮行情

同花顺期货 _期货
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中信证券研报表示，预计跟踪的煤炭板块样本公司第二季度净利润平均同比降幅约12%，环比降幅约7%，板块前期定价已反映了下滑趋势，且第二季度同比降幅显著收窄，有利于预期的修复。近期板块随煤价波动较多，但全年高位的均价预期仍有支撑，龙头公司在估值及股息率预期方面具备一定的吸引力。后续在煤价上涨阶段及红利风格的加持下，板块仍会展开新一轮行情。... 阅读全文

2024-7-11 08:27 172次浏览

这两种人最适合做期货交易！不同人格特性造就不同交易风格

玉涛经理 _期货
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每个人都有自己的人格特性，这是我们区别于他人的重要特征。每个交易者也都有自己的人格特性，由于人格特性的不同，交易者们彼此之间在交易时有着明显区别，我们将这些区别概称为“交易风格”。任何交易策略的有效性都是建立在符合交易者本身的人格特性上，需要符合个人的交易风格。如果一个交易者的交易策略和自己的人格特性相悖，那么这个交易者肯定不会成功。无数的实例已经证明过这一点。交易界普遍认同一个观点：适合的，才是最好的；最... 阅读全文

2024-3-14 17:15 480次浏览

国金证券：8月看多A股消费风格或切换为市场主线首选汽车、消费电子和医药

同花顺期货 _期货
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国金证券发布研究报告称，中美经济预期差或再次走阔及中美货币政策由“背离”走向“趋同”，综上两点均将支撑人民币汇率由弱转强，在强化国内经济复苏预期的同时，也将带来海外资金回流，盘活A股市场流动性，故对8月A股持乐观态度。该行判断下半年，随着国内需求回升，经济将有望进入到“被动去库”阶段，届时，顺周期将承接成长的大体量资金，真正的牛市开启，消费风格将有望成为率先&... 阅读全文

2023-8-2 11:10 217次浏览

解读“业绩真空期”的财富密码：中小盘成长风格优势显现，如何布局业绩确定性？

资深高经理
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转载财联社财联社唐叶天责编王天勇2023-02-0813:46随着内资开启接力模式，中小盘个股的市场关注度正在提升。财联社2月8日讯（编辑唐叶天）兔年以来，经历了首周消费复苏预期的兑现，市场风格也持续变化。春节后第二周的市场，中小盘成长风格正在显出优势。随着小盘股行情的强势复苏，市场中卖方分析师对中小盘股票的覆盖度明显提升，中小盘成交额占比提升，且资金关注度也在呈现上升趋势。今日中小盘个股依旧领涨。春节后的首周周末，“... 阅读全文

2023-2-8 15:38 202次浏览

单日净买创四周新低！北向“扫货”速度放缓，节后增持风格偏移，这些信号值得关注

资深高经理
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转载财联社财联社梓隆责编徐军程2023-02-0219:07近日，北向资金“扫货”速度有所放缓，今日仅增持27亿元，创1月4日以来的单日净买入额新低。同时，其节后增持行业的偏好也有所偏移，由原先的大金融、大消费逐步扩散至新能源和电子等高景气方向。财联社（上海，编辑梓隆）讯，近日，北向资金“扫货”速度有所放缓，尤其是进入本月以来，近两个交... 阅读全文

2023-2-2 20:17 145次浏览

广州期货-一周集萃-股指-恐慌情绪释放过后，风格收敛仍将持续-20220918

同花顺期货 _期货
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行情回顾：上周A股市场遭遇重挫，主要宽基指数均录得大阴线，且出现破位迹象。截至9月16日收盘，上证指数周跌4.16%，沪深300周跌3.94%，上证50周跌2.88%，中证500周跌5.74%，中证1000周跌6.25%。下跌行情触发因素主要在于：1）美国通胀超预期，联储紧缩恐慌再度发酵；2）中美关系扰动增加，相关法案或增加中国新能源海外拓展的中长期限制；3）央行缩量续作MLF，短端利率有所上行逻辑观点：短期扰动因素表象背后仍是我... 阅读全文

2022-9-19 10:06 207次浏览