静态风险是什么？相关资讯_叩富问财专题

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1273

宽基ETF（如沪深300ETF、中证500ETF、上证50ETF等）由于涵盖面广、流动性好，是2026年量化资金的“蓄水池”。针对宽基ETF进行量化投资，不仅要理解其波动的逻辑，更要建立一套科学的风险控制体系。宽基ETF量化的核心逻辑通常基于“指数的均值回归”和“宏观动能”。由于指数代表了市场的整体表现，它很难像个股那样连续无底线下跌，因此当指数偏离其长期价值... 阅读全文

2026-4-21 10:20 142次浏览

如何利用PTrade进行可转债量化？低风险策略的新工具

张经理 _股票
深圳已帮助7.7万+人好评550

2026年的可转债市场因其独特的债性与股性结合，依然是量化策略的热门标的。PTrade系统通过其丰富的数据接口，为市场参与者提供了参与转债量化的便捷途径。转债双低因子的客观筛选所谓“双低”，通常指低溢价率与低现价。在PTrade中，可以每日自动调取全市场可转债的相关数据。白描逻辑：策略在开盘前将所有转债按溢价率和现价进行加权排序，买入综合得分靠前的标的。这种策略利用了转债的债底支撑，在2026年的震荡市中表... 阅读全文

2026-4-20 16:09 164次浏览

如何利用PTrade进行可转债量化？低风险策略的新工具

张经理 _股票
深圳已帮助7.7万+人好评550

2026年的可转债市场因其双重属性，依然是量化策略的优选标的。PTrade系统通过其特有的可转债数据接口，为散户提供了参与转债套利与选债的便捷途径。转债双低因子的客观筛选所谓“双低”，是指低溢价率与低现价。在PTrade中，可以每日自动获取全市场可转债的转股溢价率。白描逻辑：策略在开盘前将所有转债按溢价率和现价进行加权排序，买入综合得分最低的20只。这种策略利用了转债的债底支撑，在2026年的震荡市中表现相... 阅读全文

2026-4-20 15:56 147次浏览

市场风险偏好回暖加元延续震荡调整

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3574

2026年4月15日欧盘时段，美元兑加元(USD/CAD)延续震荡调整，短线低位小幅技术性反弹但整体偏弱。截至15时16分，汇价交投于1.3768附近，日内波动1.3761至1.3782，小幅收涨0.0218%，此前触及近三周低点1.3730。市场核心逻辑围绕风险偏好回暖，叠加美伊博弈、油价回调及央行政策分化，汇价陷入多空震荡。风险偏好回暖是欧盘汇价走势的核心驱动。美伊伊斯兰堡谈判虽无实质突破，但双方释放继续对话信号，地缘缓和预期... 阅读全文

2026-4-15 16:13 81次浏览

退市整理期股票的交易限制与风险提示

张经理 _股票
深圳已帮助7.7万+人好评550

在2026年的常态化退市背景下，部分股票会因为触及财务、面值或规范类指标而进入退市整理期。退市整理期是上市公司股票被摘牌前在交易所挂牌交易的最后一个阶段，旨在为投资者提供最后的退出机会。该阶段的交易规则与正常股票存在显著差异。首先，退市整理期通常为15个交易日，期间股价涨跌幅限制一般为10%。其次，参与门槛有严格限制，个人投资者通常需具备50万资产及2年交易经验方可买入。此外，股票简称前会冠以“退”字标识。... 阅读全文

2026-4-15 15:52 207次浏览

流动性风险——从正常交易到市场冻结

晖哥聊财经 _股票
成都已帮助455人好评389

核心事实流动性风险是指无法在不显著影响价格的情况下快速卖出资产的风险。流动性在不同市场和资产类别中差异巨大。根据美联储2021年《金融市场流动性研究报告》，美国国债市场的日均交易量约6,000亿美元，买卖价差约0.01%（1个基点）；标普500成分股日均交易量约2,000亿美元，价差约0.03%至0.1%；而小盘股（市值低于5亿美元）日均交易量可能不足100万美元，价差可达1%至5%。在极端市场条件下，流动性可能突然枯竭。2020... 阅读全文

2026-4-15 14:46 176次浏览

【铁合金周报】注意阶段性负反馈风险

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3574

2026-4-10 14:39 58次浏览

双向风险拉响警报，美联储陷入新困局

同花顺期货 _期货
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南方财经21世纪经济报道记者吴斌中东冲突阴云难散之际，美联储陷入决策困境。据央视新闻报道，美国联邦储备委员会8日公布的3月货币政策会议纪要显示，美联储官员担忧中东战事对美国经济增长、通胀和就业市场前景带来多重负面冲击。在3月17日至18日的货币政策会议上，美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在3.5%至3.75%之间，连续第二次维持利率不变。在会议后发布的预测中，多数官员仍预计今年至少会降息一次。但会议纪要显示，越来越多的担忧出现... 阅读全文

2026-4-9 20:44 81次浏览