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期权策略周报

期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在2024.4.29-2024.5.10的表现进行了回测。期间沪深300ETF现货上涨，各期现结合策略均取得了正收益，其中保险策略买入的认沽期权已深度虚值，故保险策略走势与现货基本一致。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年1月3日，以收盘价买入1万份300ETF现... 阅读全文

2024-5-13 19:53 201次浏览

期权策略周报

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杭州已帮助184人好评4493

期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.4.22-2024.4.26）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货小幅上涨，各期现结合策略均取得了正收益。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年1月3日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值5%的认购合约，保... 阅读全文

2024-4-30 14:37 205次浏览

期权策略周报

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期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.4.15-2024.4.19）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货上涨，各期现结合策略均取得了正收益。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，领口和卖认沽策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年1月3日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值5%的认购合... 阅读全文

2024-4-22 21:25 286次浏览

期权策略周报

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期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.4.8-2024.4.12）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货下跌，期现结合策略表现均优于现货。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，领口和卖认沽策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年12月29日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值5%的认购合约... 阅读全文

2024-4-16 13:28 200次浏览

棉纺策略日报

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棉花：震荡运行全球今年可能因为棉花和白糖种植收益最高，新年度美国棉花种植面积会增加，另外美国和新疆天气好转而增产，全球期末库存属于中高位值，供应宽裕，不缺棉花，国内今年工商期末库存供给平衡略偏紧，目前下游形势不佳，库存小幅累积，刚开始收购的高价棉花慢慢开始解套，低价棉花可以参与套保和交割，后期棉价上方套保压力存在，3-4月本属于金三银四，旺季不旺，加上4、5月又是新疆天气炒作期，由于去年美棉的减产，导致现阶段低库存，目前美棉基金多... 阅读全文

2024-4-10 09:49 169次浏览

棉纺策略日报

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杭州已帮助184人好评4493

全球今年可能因为棉花和白糖种植收益最高，新年度美国棉花种植面积会增加，另外美国和新疆天气好转而增产，全球期末库存属于中高位值，供应宽裕，不缺棉花，国内今年工商期末库存供给平衡略偏紧，目前下游形势不佳，库存小幅累积，刚开始收购的高价棉花慢慢开始解套，低价棉花可以参与套保和交割，后期棉价上方套保压力存在，3-4月本属于金三银四，旺季不旺，加上4、5月又是新疆天气炒作期，由于去年美棉的减产，导致现阶段低库存，目前美棉基金多头持仓达到11... 阅读全文

2024-4-9 09:53 213次浏览

期权策略周报

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期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2024.4.1-2024.4.3）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货震荡微涨，备兑策略表现较好。具体结果如下：年初至今，现货逐步企稳，保险和领口策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年1月3日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值5%的认购合约，保险策略以... 阅读全文

2024-4-8 23:00 359次浏览

国债策略周报

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债券供需：1、本周政府债发行3299亿元，净发行1704亿元。因下周国债到期量较大，预计下周国债净发行-2797亿元，地方债净发行293亿元，合计-2504亿元。2、本周新增专项债0亿元，全年累计发行6342亿元，下周计划发行202亿元。3、农商行大幅净买入1088亿元，基金小幅净买入223亿元，大行、股份行及城商行持续净卖出。策略观点：进入4月资金面重回宽松，短期国债收益率有望维持低位震荡格局。考虑到央行强调关注长期收益率，以及... 阅读全文

2024-4-8 18:31 195次浏览