股票调入指数相关资讯_叩富问财专题

韩磊 _期货
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沪深300指数期货的上市为投资者提供了一个对冲股票市场系统性风险的工具，投资者可以利用股指期货管理股票头寸的贝塔风险。与此同时，投资者还可以利用股指期货进行期现套利以获取阿尔法收益等。股指期货不同于一般商品期货的地方在于，商品期货有实实在在的现货与其对应，而股指期货的标的是股票价格指数，是按照一定规... 阅读全文

2017-6-14 09:51 1248次浏览

基于现货指数波动率度量股指期货风险

韩磊 _期货
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一、风险度量方法的介绍风险管理是金融市场中永恒的话题之一，风险度量是风险管理的基础和核心。传统的风险度量方法主要有敏感度方法和波动性方法。敏感度方法衡量投资组合价值变化与市场因子变化之间的关系，比如针对债券的久期和凸度、针对股票的Beta值、针对衍生品的Delta等，然而敏感度方法无法比较不同金融资产之间... 阅读全文

2017-6-14 09:39 1187次浏览

小议银行拆借利率和沪深300现货指数的关系

韩磊 _期货
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基于有效市场理论，价格中是“浓缩”了众多市场信息的。按照古典经济理论，利率作为货币的价格，取决于资本市场的供求关系，储蓄和投资是资金的供给和需求方。而我国利率还未能实现完全的市场化，在各利率中，银行间同业拆借利率是市场化程度最高的市场利率之一。故本文选取银行拆借利率和沪深300指数收盘价价格作为研究对象... 阅读全文

2017-6-12 10:09 765次浏览