基点模型相关资讯_叩富问财专题

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“顺势而为，截断亏损，让利润奔跑”是二级市场中经久不衰的投资格言。在传统手工交易中，投资者往往由于主观贪婪或恐惧，在趋势成型时不敢追高，在趋势破位时抱侥幸心理死扛，导致最终大亏小赚。趋势跟踪策略的量化实操，则是通过明确的数学公式和自动化逻辑，将趋势的判定和执行完全交由智能交易系统。在众多趋势策略中，双均线模型因其逻辑简单、稳定性高，成为了最基础也最经典的量化入门模型。双均线策略的底层逻辑与参数调优双均线策略... 阅读全文

2026-6-17 10:24 36次浏览

什么是多因子模型中的“因子衰退”？量化策略必须定期维护的底层逻辑

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许多普通投资者在花费了数个月时间、通过QMT或PTrade精心调校出一个包含估值、质量和动能因子的多因子选股模型后，在实盘运行的前两个月表现神勇，完美跑赢了大盘和基准指数。然而，到了第三个月、第四个月，在没有修改过任何代码和参数的情况下，策略的超额收益开始莫名其妙地出现连续下滑，表现逐渐平庸，甚至开始明显落后于大盘。在排除了代码报错和偶然的市场波动后，这种现象在量化交易领域有一个标准的称呼——“因子衰退（FactorD... 阅读全文

2026-6-16 09:16 153次浏览

什么是量化选股模型？普通投资者如何将主观选股转化为量化规则

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在传统的股票投资中，散户投资者选股往往依赖于“看感觉”或“听消息”。比如看到某只股票发布了亮眼的季报，或者在技术图形上走出了“金叉”，就会主观买入。这种方式容易受到市场情绪和人性的干扰，导致最终结果不稳定。而量化选股模型，则是将这些主观的、模糊的选股想法，转化为一整套可量化、可验证、由机器严格执行的客观规则。将主观选股转化为量化选股模型，通常需要经过三个客观步... 阅读全文

2026-6-15 10:16 131次浏览

美联储降息：9月降25基点预期100%，今年或降62基点

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【周三晚些时候，市场完全消化9月美联储降息25个基点预期】周三晚些时候，与美联储会期挂钩的隔夜指数互换合约，完全消化了9月联邦公开市场委员会会议降息25个基点的预期，联邦基金利率期货合约交易量大增。纽约时间下午3点前，联邦基金利率期货8月和10月合约交易活跃，担保隔夜融资利率期货2025年9月合约也出现大量交易。受此影响，与美联储9月政策会议挂钩的OIS利率降至日内低点，接近4.08%，显示降息25个基点的可能性达100%。从互换... 阅读全文

2025-8-14 07:12 292次浏览

人民币中间价单日调降4基点，本周累计升值43基点

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北京商报讯(记者廖蒙)11月17日，人民银行授权中国外汇交易中心公布，2023年11月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币7.1728元，前一交易日中间价报7.1724元，单日调降4基点。由此结束了人民币中间价连续升值的走势，本周内人民币中间价累计升值43基点。在岸、离岸人民币汇率分别围绕7.24、7.25波动。11月17日，在岸人民币开盘价为7.2348，较前一交易日收盘价高开超百基点；离岸人民币开盘价为7.2... 阅读全文

2023-11-17 10:45 561次浏览

人民币中间价单日调升2基点，10月累计升值19基点

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北京商报讯(记者廖蒙)10月31日，人民银行授权中国外汇交易中心公布，2023年10月31日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币7.1779元，前一交易日中间价报7.1781元，单日调升2基点。近期人民币中间价持续呈现小幅升值走势，单日变动幅度多集中在5基点以下。10月全月，人民币中间价累计升值19基点。在岸、离岸人民币汇率分别围绕7.31、7.32波动。10月31日，在岸人民币开盘价为7.3132，较前一交易日收盘价... 阅读全文

2023-10-31 10:20 293次浏览

意大利、德国10年期国债收益率差扩大5个基点至258个基点

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意大利、德国10年期国债收益率差扩大5个基点至258个基点。

2022-9-28 17:18 508次浏览

意大利和德国10年期国债收益率利差扩大6个基点至251个基点

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意大利和德国10年期国债收益率利差扩大6个基点至251个基点。

2022-9-27 14:28 471次浏览