宽跨式套利相关资讯_叩富问财专题

卖跨式策略领跑期权策略

　　本周沪深300股指期权策略表现中，卖跨式策略领跑期权策略，本周录得0.02%的收益。　　本周上证50ETF期权策略表现中，卖跨式策略领跑期权策略，本周录得0.05%的收益。　　本周中证1000股指期权策略表现中，卖跨式策略领跑期权策略，本周录得0.16%的收益。　　注释1：累计收益为自2022年1月1日至今的表现；　　注释2：每个策略中的每份仓位本金均为2022年1月1日与基准等市值的金额，即所有策略都不加杠杆，也不考虑组合保... 阅读全文

2023-5-29 19:00 196次浏览

卖跨式策略领跑期权策略

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　　本周沪深300股指期权策略表现中，卖跨式策略领跑期权策略，本周录得0.16%的收益。　　本周上证50ETF期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.18%的收益。　　本周中证1000股指期权策略表现中，备兑策略领跑期权策略，本周录得0.43%的收益。　　注释1：累计收益为自2022年1月1日至今的表现；　　注释2：每个策略中的每份仓位本金均为2022年1月1日与基准等市值的金额，即所有策略都不加杠杆，也不考虑组... 阅读全文

2023-2-13 21:20 298次浏览

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　　本周沪深300股指期权策略表现中，卖跨式策略领跑期权策略，本周录得0.04%的收益。　　本周上证50ETF期权策略表现中，卖出最大持仓位宽跨式策略领跑期权策略，本周录得0.4%的收益。　　本周中证1000股指期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得-0.15%的收益。阅读全文

2022-12-26 15:55 71次浏览

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　　本周沪深300股指期权策略表现中，卖跨式策略领跑期权策略，本周录得0.6%的收益。　　本周上证50ETF期权策略表现中，卖跨式策略领跑期权策略，本周录得0.38%的收益。　　本周中证1000股指期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得0.57%的收益。阅读全文

2022-12-19 19:00 193次浏览

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　　本周沪深300股指期权策略表现中，卖跨式策略领跑期权策略，本周录得0.15%的收益。　　本周上证50ETF期权策略表现中，卖出看跌策略领跑期权策略，本周录得0.45%的收益。　　本周中证1000股指期权策略表现中，卖跨式策略领跑期权策略，本周录得0.26%的收益。　　注释1：累计收益为自2022年1月1日至今的表现；　　注释2：每个策略中的每份仓位本金均为2022年1月1日与基准等市值的金额，即所有策略都不加杠杆，也不考虑组合... 阅读全文

2022-11-28 14:20 222次浏览

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　　本周沪深300股指期权策略表现中，卖跨式策略领跑期权策略，本周录得0.02%的收益。　　本周上证50ETF期权策略表现中，卖跨式策略领跑期权策略，本周录得0.18%的收益。　　本周中证1000股指期权策略表现中，卖出最大持仓位宽跨式策略领跑期权策略，本周录得0.25%的收益。　　注释1：累计收益为自2022年1月1日至今的表现；　　注释2：每个策略中的每份仓位本金均为2022年1月1日与基准等市值的金额，即所有策略都不加杠杆，... 阅读全文

2022-9-26 14:20 216次浏览

卖跨式策略领跑期权策略

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　　本周沪深300股指期权策略表现中，卖跨式策略领跑期权策略，本周录得0.01%的收益。　　本周上证50ETF期权策略表现中，跨式统计套利策略领跑期权策略，本周录得-0.02%的收益。　　本周中证1000股指期权策略表现中，卖出最大持仓位宽跨式策略领跑期权策略，本周录得0.04%的收益。　　注释1：累计收益为自2022年1月1日至今的表现；　　注释2：每个策略中的每份仓位本金均为2022年1月1日与基准等市值的金额，即所有策略都不... 阅读全文

2022-9-5 09:15 264次浏览

跨式价差—追求波动的策略

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1策略描述-构建-损益分析买入跨式价差策略：买入条款相同的一手看跌期权和一手看涨期权，看跌期权和看涨期权有相同的标的资产，行权价和到期日。策略损益分析：期权到期时，若到期标的资产价格小于行权价，看跌期权行权，看涨期权不行权，策略损益=行权价-标的资产价格-看跌期权与看涨期权的期权费总和；若到期标的资产价格大于行权价，看跌期权不行权，看涨期权行权，策略损益=标的资产价格-行权价-看跌期权与看涨期权的期权费总和。策略特征：风险有限，收... 阅读全文

2020-5-24 16:52 1506次浏览