空头跨式组合相关资讯_叩富问财专题

张经理 _股票
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跨品种套利利用相关性高的两个品种价差偏离进行对冲交易。PTrade支持期货交易，可以实现商品期货的套利策略。本文以豆粕和豆油为例，讲解跨品种套利的量化实现。逻辑基础：豆粕和豆油都是大豆压榨产品，价差通常在一定范围内波动。当价差过大时，做空价差（卖豆油买豆粕）；价差过小时，做多价差（买豆油卖豆粕）。注意，需计算合约标准化。步骤一：获取数据。使用PTrade的期货行情接口，获取豆粕主力合约和豆油主力合约的连续价格。步骤二：计算价差。由... 阅读全文

2026-5-18 15:53 260次浏览

如何利用QMT进行ETF套利？跨品种交易的量化路径

张经理 _股票
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ETF套利是一种利用二级市场价格与一级市场净值（IOPV）之间的价差进行获利的手段。这种交易方式对时效性要求极高，人工操作几乎不可行，QMT为此提供了专业支持。在QMT中，投资者可以监控ETF与其一篮子股票的实时价差。当折价率或溢价率达到设定阈值，策略会自动触发申购平仓或买入申购的闭环操作。QMT的强大之处在于支持批量报单，能在一秒内完成数十只成份股的买卖指令发送。此外，针对场内分级基金及可转债的套利，QMT同样具备成熟的算法模板... 阅读全文

2026-4-22 16:20 203次浏览

QMT的多周期数据调用：如何实现跨周期联合策略？

张经理 _股票
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在2026年的复杂行情下，单一的时间周期往往会产生虚假信号。QMT量化终端的一大技术特色，在于其能够同时高效地调用和计算多个周期的行情数据。在QMT中，投资者可以编写“大趋势看日线、小介入看分钟”的联合逻辑。例如，通过get_market_data_ex函数同时订阅日K和1分钟K线数据。策略逻辑可以设定为：只有当日线级别的MACD处于金叉区间时（确定中线走强），再在1分钟级别寻找KDJ超卖的机会进行精准介入... 阅读全文

2026-4-14 16:01 277次浏览

如何利用QMT进行跨品种对冲？配对交易策略详解

小李经理 _股票
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在2026年波动的市场环境中，“配对交易”作为一种市场中性策略，受到了专业量化者的关注。它不赌市场的单边涨跌，而是赌两只具有高度相关性个股之间的“价差回归”。QMT系统凭借其多品种行情获取能力，成为了执行此类策略的理想平台。配对交易的基本逻辑1.寻找相关性：选择同一行业内、基本面类似的两个标的（如两家头部白酒企业）。2.统计分析：计算两个标的价格比值的均值和标准差。3.策略执行：当两... 阅读全文

2026-3-11 16:52 187次浏览

【中原策略】商品期货跨品种套利分析

同花顺期货 _期货
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报告摘要:一般来说，跨品种套利的主要逻辑是两个品种之间具有较高的相关性，多数情况下其价格呈现同涨同跌的特性，且二者价差（或比值）保持在一定的区间内，当品种间特性差异使得二者价差（或比值）波动逐步偏离“正常区间”时，从而产生套利机会。按照品种间的关系，可以将跨品种套利分为产业链套利和基本面套利：前者是指二者是同一产业链的直接上下游品种，在生产环节存在固定的产出比例关系；后者是指二者是某一产业链上的相关品种，可... 阅读全文

2025-2-7 21:39 883次浏览

证券账户是否支持股票的跨品种套利？

资深张经理 _股票
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证券账户在一定条件下支持股票的跨品种套利，但存在诸多限制和要求。从市场和交易品种角度来看，在国内市场上，对于一些具有特殊关联的品种，证券账户可以进行一定程度的跨品种套利。例如，同一公司在不同市场上市的股票，像A+H股，当A股和H股出现价格差异时，符合条件的投资者可通过沪港通、深港通等渠道，利用证券账户在两个市场间进行低买高卖操作来套利。还有股票与ETF之间也存在套利机会，当ETF的市场价格与其所跟踪的股票组合净值出现偏离时，投资者... 阅读全文

2025-1-21 08:47 619次浏览

基金——开放式基金与封闭式基金

白娜 _股票
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封闭式基金：属于信托基金，是指基金规模在发行前已确定、在发行完毕后的规定期限内固定不变并在证券市场上交易的投资基金。  开放式基金：是指基金规模不是固定不变的，而是可以随时根据市场供求情况发行新份额或被投资人赎回的投资基金。开放式基金与封闭式基金的区别（1）基金规模的可变性不同。封闭式... 阅读全文

2014-6-25 11:00 1778次浏览