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来自：期货、期货行情

高频做市策略的报价规则和价差设定？
报价规则：需持续双向报价，买卖价差需符合交易所规定（如港股做市商价差限制）。价差设定：基于市场流动性、波动率及交易成本，通常设为最小变动价位的倍数（如0.01元）。

1个回答 1次浏览 2025-06-03 08:49 极速回答

来自：期货、期货行情

期权做市商的报价价差限制规则？
做市商报价价差需小于等于合约规定的最大价差（如沪深期权规定，平值期权报价价差不超过0.05元），以抑制过度投机。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 11:33 极速回答

来自：期货、期货知识

高频做市策略的核心逻辑是什么？如何计算买卖价差？
核心：在买卖盘提供流动性，赚取价差（Bid-AskSpread），通过订单簿动态调整报价。价差计算：基于市场深度、波动率、交易成本动态优化。

1个回答 1次浏览 2025-05-31 21:35 极速回答

来自：期货

比率价差策略的合约比例设定和交易规则有哪些？​
1.合约比例设定定义：买入（或卖出）一定数量期权的同时，卖出（或买入）更多数量的同类型、不同行权价或到期日的期权，形成比例价差（如1:2、2:3等）。分类：看涨比率价差：买入低行权价认...

1个回答 1次浏览 2025-05-25 10:34 极速回答

来自：股票

做市商制度对高频策略的影响和规则适配？
影响：做市商需提供流动性（双向报价），高频策略可利用买卖价差套利，但需遵守报价价差、成交量等监管要求；适配：策略需动态调整报价间距，避免被市场反向冲击。

1个回答 1次浏览 2025-06-02 23:04 极速回答

来自：期货、期货行情

做市商的报价策略是怎样的？
基于成本和风险：考虑持有成本、资金成本、对冲成本以及市场风险等，确保报价能覆盖成本并获得合理利润。依据市场供需：根据买卖订单的数量和强度调整报价，若买盘强则适当提高卖价，若卖盘强则降低...

1个回答 1次浏览 2025-04-10 15:40 极速回答

来自：股票

高频做市策略如何盈利？
做市盈利：赚取买卖价差+交易所返佣。

1个回答 1次浏览 2025-04-10 15:55 极速回答

来自：股票

科创板的申报价格范围规则如何设定？
买入申报价不高于基准价格的102%，卖出申报价不低于基准价格的98%（基准价格为即时揭示的最低卖出价或最高买入价）。

1个回答 1次浏览 2025-06-18 08:57 极速回答

来自：股票

科创板做市商的报价规则和义务？
您好，报价：买入价与卖出价之差≤5%，且需持续提供双边报价；义务：提升流动性，缩小买卖价差，维护市场稳定。私信我继续了解

1个回答 1次浏览 2025-04-27 23:11 极速回答

来自：股票

科创板做市交易的报价策略指导？
科创板做市交易的报价策略有不少要点。首先是基于基本面分析，深入研究公司的财务状况、行业地位、发展前景等，以此确定合理的价格区间，给出贴近真实价值的报价。其次要关注市场供需。若某股票需求...

1个回答 1次浏览 2025-03-13 23:20 极速回答

来自：期货

套利策略条件单的价差阈值设定？
跨品种套利：如ETF与一篮子股票价差超过交易成本（0.3%~0.5%）时触发套利。跨期套利：期货主力合约与次主力合约价差偏离历史均值±N个标准差时开仓。

1个回答 1次浏览 2025-07-04 08:57 极速回答

来自：股票

新三板做市交易中，做市商的报价价差有什么规定，对市场有什么影响？​
做市商的报价价差一般有一定限制，如相对买卖差价不超过规定比例。这有助于稳定市场价格，防止做市商过度抬高或压低价格，保障投资者利益，提高市场流动性。

1个回答 1次浏览 2025-05-02 14:35 极速回答

来自：期货

高频的交易是用什么交易策略？做市商是怎么利用高频交易的？
您好日内中高频交易分为单边炒单和套利炒单。因为当前市场各品种盘口较少，单边炒单已经很难盈利，目前市场中日内中高频套利炒单相对比较稳定。日内频率50-200次不等，频率高低也要...

3个回答 53次浏览 2021-08-19 11:13 极速回答

来自：期货、期货行情

做市商的期权报价策略与库存管理？
做市商通过买卖价差赚取利润，用Delta对冲库存风险，调整Gamma敞口。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 17:13 极速回答

来自：股票

新三板做市商的报价价差如何影响投资者交易？
报价价差影响投资者买卖成本，价差大则成本高，反之则低。

1个回答 1次浏览 2025-05-18 22:06 极速回答

来自：期货、期货行情

期权的做市商报价价差如何影响交易成本？投资者如何选择最优报价？​
做市商报价价差影响交易成本，价差越大，买卖成本越高。投资者可比较不同做市商报价，选择价差小的进行交易。

1个回答 1次浏览 2025-04-25 11:29 极速回答

来自：期货

高频交易的策略类型有哪些？做市商策略、套利策略在高频交易中的应用特点是什么？
高频交易策略有做市商等，做市商策略提供流动性，套利策略利用价差。

1个回答 1次浏览 2025-05-11 18:45 极速回答

来自：其他

做市商有哪些方式报价？如何报价？
做市商是指在，由具备一定实力和信誉的独立证券经营法人作为特许交易商，不断向公众投资者报出某些特定证券的买卖价格（即双向报价），并在该价位上接受公众投资者的买卖要求，以其自有资...

32个回答 4502次浏览 2018-02-12 13:27 极速回答

来自：期货、期货行情

期权做市商的豁免报价情形规则？
豁免情形包括：市场波动超限、系统故障、流动性枯竭等；需提前向交易所申请，获批后可暂时停止报价。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 12:33 极速回答

来自：期货、期货行情

期权做市商的报价响应时间规则？
高频做市商需在毫秒级（如＜10ms）内响应市场变化，调整报价；普通做市商通常要求秒级响应，确保市场流动性。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 12:12 极速回答

来自：期货、期货行情

期货报价中的买方和卖方之间的报价差异是如何形成的？买方和卖方对报价的策略有何不同？
您好！期货报价中的买方和卖方之间的报价差异形成的原因可以归结为他们对市场走势和风险的不同观点和判断。 买方的报价策略一般体现为希望以较低的价格买入期货合约，他们可能认为市场价格会上涨，...

1个回答 1次浏览 2024-01-02 17:01 极速回答

来自：期货、期货行情

期权做市商的双边报价价差如何影响交易成本？
价差大增加交易成本，流动性差时冲击成本更高。

1个回答 1次浏览 2025-05-21 16:46 极速回答

来自：期货、期货行情

做市商是怎么报价的呢？
做市商自己决定开盘价格。听着好像很简单，觉得做市商因此可能具有操控市场价格的能力，实际上并没有那么简单。我们拿成熟的伦敦黄金市场举例，稍微了解黄金市场的人基本上都知道五大金商...

3个回答 462次浏览 2021-03-31 17:55 极速回答

来自：港股、港股知识

对角价差策略与其他价差策略的区别？
对角价差策略与其他价差策略（如垂直价差、水平价差）不同，它涉及不同到期日和不同行权价格的期权组合。

1个回答 1次浏览 2025-05-04 19:37 极速回答

来自：期货、期货行情

期权交易的做市商报价更新频率限制规则？
部分市场限制做市商报价更新频率（如每秒≤5次），防止高频干扰市场，需遵守最小报价间隔和有效报价时间要求。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 12:44 极速回答

来自：期货、期货行情

期权做市商的义务性报价规则是什么？
做市商需持续提供买卖双边报价，保持合理价差和最小报价量（如沪深交易所要求做市商对每个合约报价时间占比不低于90%），以保障市场流动性。

1个回答 1次浏览 2025-06-04 11:25 极速回答

来自：股票

科创板做市交易时，徐州市券商的报价策略指导？
在科创板做市交易中，徐州市券商的报价策略有不少要点。一方面，要密切关注股票的基本面，像公司的业绩、发展前景等，以此为基础给出合理报价。如果公司业绩出色、前景光明，报价可以适当偏高些。另...

1个回答 1次浏览 2025-03-12 16:55 极速回答

来自：期货

期权交易的垂直价差策略在震荡市的运用？
期权交易的垂直价差策略在震荡市的运用是通过买入和卖出不同行权价的期权构建策略。在震荡市中，利用期权价格的波动来获取收益，同时控制风险。开户主要看哪家券商佣金低，我们服务一流，佣金的收取...

1个回答 1次浏览 2025-01-07 11:04 极速回答

来自：股票

如何设定量化策略的止损和止盈规则？​
止损规则设定​固定金额止损：设定投资组合或单笔交易的固定损失金额，当损失达到该金额时，触发止损。如每笔交易亏损不超过本金的5%，当亏损达到该比例时，立即卖出股票。​百分比止损：根据股票...

1个回答 1次浏览 2025-04-26 21:13 极速回答

来自：期货、期货行情

期权做市商报价有什么特点？​
提供双向报价，缩小买卖价差，保证流动性。

1个回答 1次浏览 2025-06-07 22:09 极速回答

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