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隐含波动率微笑是什么？为何会出现？
不同行权价格的期权，其隐含波动率呈现U形曲线，即深度实值和深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权。原因包括市场对风险的预期、供需不平衡、市场心理和行为偏差等

1个回答 1次浏览 2025-06-25 15:22 极速回答

来自：期货

期权的隐含波动率微笑现象怎么解释？​
隐含波动率微笑是指在同一到期日的期权中，不同行权价格的期权其隐含波动率呈现出类似微笑曲线的形状。通常，处于实值和虚值状态的期权隐含波动率较高，而平值期权的隐含波动率较低。这种现象可以从...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 12:13 极速回答

来自：股票

什么是波动率微笑？
波动率微笑是指期权隐含波动率（impliedvolatility）与行权价格（strikeprice）之间的关系。在实证研究中，通过传统BS期权定价模型计算出来的隐含波动率呈现出一种被...

1个回答 1次浏览 2023-09-22 09:34 极速回答

来自：股票

“波动率微笑”现象说明什么？
“波动率微笑”（VolatilitySmile）是期权市场中观察到的隐含波动率（ImpliedVolatility,IV）与行权价格（StrikePrice）之间的非线性关系。这一现象...

1个回答 1次浏览 2025-06-04 20:45 极速回答

来自：期货

什么是期权的波动率微笑？
是指在相同到期日和行权价的情况下，不同波动率的期权价格所呈现出的一种曲线形状，通常表现为虚值期权和实值期权的隐含波动率高于平值期权的隐含波动率，使得曲线形似微笑。

1个回答 1次浏览 2025-04-10 15:37 极速回答

来自：期货

什么是期权的隐含偏度？它与波动率微笑有什么关系？
期权的隐含偏度：是衡量期权隐含波动率曲线偏态程度的指标。它反映了不同行权价格的期权隐含波动率之间的相对差异，特别是深度实值和深度虚值期权隐含波动率的不对称性。隐含偏度通常用数学公式计算...

1个回答 1次浏览 2025-05-05 12:11 极速回答

来自：期货、期货知识

什么是期权的隐含波动率？如何计算和解读隐含波动率？
计算：隐含波动率是通过期权市场价格，利用期权定价模型（如布莱克-斯科尔斯模型）反推出来的波动率数值。具体计算方法是将已知的期权价格、标的资产价格、行权价格、无风险利率、到期时间等参数代...

1个回答 1次浏览 2025-05-05 11:58 极速回答

来自：期货

什么是期权的波动率微笑现象？它是如何产生的？
波动率微笑现象：是指在期权市场中，对于具有相同到期日和标的资产的一组期权，其隐含波动率与行权价格之间呈现出一种类似微笑的曲线关系。具体表现为，行权价格处于中间位置的期权（接近标的资产当...

1个回答 1次浏览 2025-05-05 12:10 极速回答

来自：股票

什么是隐含波动率（IV）？​
市场对未来波动率的预期，隐含在期权价格中。

1个回答 1次浏览 2025-06-07 23:47 极速回答

来自：股票

隐含波动率高说明什么？​
隐含波动率高说明市场对标的资产未来价格波动的预期较大。这可能是由于市场不确定性增加、即将公布重要经济数据或公司业绩等因素导致。对于期权投资者来说，隐含波动率高意味着期权价格相对较高，购...

1个回答 1次浏览 2025-05-13 14:24 极速回答

来自：股票

隐含波动率怎么看？​
隐含波动率：是通过期权价格反推出来的标的资产价格的波动率，它反映了市场对标的资产未来价格波动程度的预期。隐含波动率越高，期权价格越高，因为较高的波动率意味着标的资产价格有更大的可能性出...

1个回答 1次浏览 2025-05-11 19:12 极速回答

来自：股票

什么是隐含波动率（IV）？
您好，隐含波动率是市场对未来波动率的预期，影响期权价格。

1个回答 1次浏览 2025-04-11 14:36 极速回答

来自：股票、股票开户

隐含波动率的概念是什么？
隐含波动率是通过期权价格反推出来的波动率数值，它反映了市场对标的资产未来波动率的预期。

1个回答 1次浏览 2025-04-10 20:34 极速回答

来自：期货

期权隐含波动率是什么？
期权隐含波动率是找客户经理了解的哦，1.7元的哦，办理账户都是免费的，备好您的身份证和银行卡，下载一家公司的交易APP就可以了，不同的公司收取的交易费用差别很大，随时可以找客户经理即可...

2个回答 439次浏览 2024-08-30 15:18 极速回答

来自：股票

什么是隐含波动率曲面？
隐含波动率曲面（ImpliedVolatilitySurface）是描述隐含波动率在同行权价格和到期时间所构成的三维坐标空间内的特征曲面。它是一种重要的金融工具，可以用于估计和预测股票...

1个回答 1次浏览 2023-09-22 09:41 极速回答

来自：股票

隐含波动率是什么意思？
隐含波动率（ImpliedVolatility）是金融领域中的一个概念，用来描述市场对于未来资产价格波动的预期程度。它是从期权定价模型中反推得出的一种波动率，该波动率使得期权的市场价格...

1个回答 1次浏览 2023-05-17 17:09 极速回答

来自：期货

请问关于期权的，它的隐含波动率是啥？
又可以称为“引申波幅”，是将市场上的期权价格代入期权理论价格模型，反推出来的波动率数值，隐含波动率一定程度上代表期权价格水平。波动率越高，期权价格越高。如有其它疑问，可以随时...

1个回答 87次浏览 2021-09-07 13:21 极速回答

来自：股票

隐含波动率是什么意思呢？
隐含波动率，指期权市场投资者在进行期权交易时对未来波动率的认识，且该认识已反映在期权的定价过程中。

1个回答 265次浏览 2021-09-03 19:30 极速回答

来自：期货

什么是期权的隐含波动率？
你好，隐含波动率计算起来极其复杂，不建议深究，只要明白隐含波动率越高说明未来的期权权利金价格波动会越大，波动率走低说明未来价格波动会变小即可。

5个回答 1437次浏览 2015-03-20 13:31 极速回答

来自：期货

什么是期权的隐含波动率？隐含波动率的变化对期权价格有什么影响？
市场对标的波动的预期，波动率上升期权费上涨，反之下跌。

1个回答 1次浏览 2025-05-20 14:39 极速回答

来自：期货

隐含波动率的含义是什么，如何通过期权价格反推隐含波动率？
您好，隐含波动率是将市场上的期权交易价格代入期权定价模型（如布莱克-斯科尔斯模型）中，反推得出的波动率数值。它反映了市场对未来标的资产价格波动的预期。通过迭代算法（如牛顿-拉弗森方法）...

1个回答 1次浏览 2025-04-15 11:02 极速回答

来自：期货

期权的波动率微笑现象是什么？​
定义：波动率微笑是指当期权行权价偏离标的资产当前价格（实值或虚值）时，隐含波动率随行权价偏离程度增大而升高，形成“微笑”状的波动率曲线（横轴为行权价，纵轴为IV）。原因：市场对极端行情...

1个回答 1次浏览 2025-05-18 16:35 极速回答

来自：股票

“波动率微笑”现象反映了什么市场特征？
波动率微笑是指相同到期日、不同行权价的期权隐含波动率呈现“微笑”曲线（即虚值和实值期权的隐含波动率高于平值期权），反映市场对标的资产极端行情（暴涨或暴跌）的担忧，常见于外汇、个股期权市...

1个回答 1次浏览 2025-05-04 12:15 极速回答

来自：期货

什么是期权的波动率微笑？它反映了市场的什么信息？​
是指期权的隐含波动率与行权价格之间呈现出的一种类似微笑的曲线关系。通常，平值期权隐含波动率较低，而深度实值和深度虚值期权的隐含波动率较高。它反映了市场对极端行情的预期，表明市场认为标的...

1个回答 1次浏览 2025-04-13 21:13 极速回答

来自：股票

什么是“波动率微笑”（VolatilitySmile）？它反映了什么问题？
波动率微笑是指：对于同一到期日的期权，不同行权价对应的隐含波动率呈现"微笑"曲线深度实值和深度虚值期权的IV高于平值期权反映的问题：市场认为极端价格变动的概率高于对数正态分布的预测对尾...

1个回答 1次浏览 2025-04-11 16:18 极速回答

来自：股票

波动率微笑现象产生的原因是什么？
主要包括投资者对极端事件的预期、市场供求关系的不平衡、期权定价模型的不完善等。投资者担心标的资产价格出现大幅波动的极端情况，所以愿意为虚值和实值期权支付更高的价格，导致其隐含波动率上升...

1个回答 1次浏览 2025-04-10 20:33 极速回答

来自：港股、港股知识

隐含波动率和预期波动率有何区别？
隐含波动率是通过期权市场价格反推出来的波动率；预期波动率是投资者对未来市场价格波动情况的预测。

1个回答 1次浏览 2025-05-06 15:53 极速回答

来自：期货

期权隐含波动率高说明啥？
您好，期权隐含波动率高说明市场参与者对未来标的资产价格波动的预期较为强烈。隐含波动率是根据期权价格反推出来的波动率，它反映了市场对未来不确定性的看法。咱们可以详细探讨下它意味着什么，有...

1个回答 1次浏览 2025-10-05 13:48 极速回答

来自：股票

什么是可转债的隐含波动率？
你好，可转债的隐含波动率，它本质上是市场对可转债内含的期权价值的定价反映，衡量了市场对正股未来波动性的预期。要理解隐含波动率，首先需要知道可转债的价值构成：可转债价值≈纯债价值+期权价...

1个回答 1次浏览 2025-08-04 18:49 极速回答

来自：股票

可转债的隐含波动率如何计算？
通过期权定价模型反推市场对正股未来波动率的预期（如已知转债市价，代入BS模型求解波动率）。高隐含波动率反映市场情绪乐观，反之则悲观。

1个回答 1次浏览 2025-05-31 19:23 极速回答

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