国债期货每日结算价怎么计算的?国债期货每日结算价计算公式
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您好,我国的国债期货采用滚动交割方式,自交割月首日至最后交易日前一个交易日的交割结算价为当日结算价,最后交易日的交割结算价为该合约最后交易日全部成交价格按照成交量加权的平均价。

国债期货每日的理论价格计算可以分为四步:

1、根据当日最便宜可交割国债现货的净价,加上当日该券的应计利息,算出当日该交割国债全价。

2、运用期货持有成本定价公式,算出最便宜可交割国债的期货价格。

3、将最便宜可交割券的期货价格减去交割日该券的应计利息,得到最便宜可交割券期货的理论报价。

4、将最便宜可交割券期货的理论报价除以转换因子,得到合约对应名义券的期货理论报价。

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