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期货长期持仓的难点来源于期货本身的交易规则。每种期货合约都有一定的月份限制，到了合约月份的一定日期，就要停止合约的买卖，准备进行实物交割。因此，这就决定了，单一持有某个月份的合约，就固定了持仓时间，而无法长期存续。

要解决这个问题有三个方法。其一是投资期货品种的相关ETF，包括场内与场外的，就可以实现长期持仓。譬如要投资黄金期货，黄金期货的主力合约之前一直在每年的6月和12月之间推移，现在新增加了8月和10月也逐步活跃起来。不管投向哪个合约，都存在到期平仓的问题。变通的方法就是投资黄金ETF，譬如易方达黄金ETF(159934)、博时黄金ETF(159937)、国泰黄金ETF(518800)和华安黄金易ETF(518880)等，这些基金的比较基准都是上海金交所的现货黄金Au99.99，所以与收益表现差不多，交易费用也一样。
其二是在期货市场拟合出相关品种的指数，也可以实现长期持仓。譬如螺纹钢期货的主力合约在每年的1月、5月和10月之间推移。那可以在每个合约赋予同样的权重，或者根据持仓量与成交量的不一而赋予相应的权重，即可实现指数拟合，从而长期持有。与投资ETF的区别在于，当最近的合约到期后，平仓后将该份资金继续投向远期合约。

其三是可以在期货资管或者其他类型的资管公司，以专户的形式定制长期持有的大宗商品指数产品。