在股票投资和现代金融学中，你提到的“方差最小原则”，其实就是大名鼎鼎的“最小方差投资组合”（Minimum Variance Portfolio）。
这是1952年诺贝尔经济学奖得主、美国经济学家马科维茨（Harry Markowitz）在提出“现代投资组合理论（MPT）”时引入的核心概念。
为了让你更直观地理解，我们可以把它的底层逻辑拆解开来看：
1. 为什么用“方差”来代表风险？
在普通人眼里，股票的风险就是“亏钱的概率”。但在数学家眼里，风险等同于“不确定性”。
方差（方差/标准差）是数学上用来衡量“数据偏离平均值程度”的工具。
如果一只股票每天涨跌幅都很大（比如今天+10%，明天-9%），它的方差就极大，说明它非常不稳定（风险高）。
如果一只股票每天波动极小，它的方差就极小，说明它非常稳定（风险低）。
因此，方差最小，本质上就是“投资组合的波动率最低、最稳健”。
2. 什么是“方差最小原则”？
“方差最小原则”的核心思想是：通过科学的数学配比，将不同的股票组合在一起，使得整个投资组合的整体波动（风险）降到最低。
它不仅仅是简单的“多买几只股票”，而是要求买入的股票在走势上能够“互补”。
通俗例子：假设你在海边卖货。你手里有100块钱，你可以用来买“雨伞”和“墨镜”。
如果全买雨伞：下雨天赚翻，晴天亏死。
如果全买墨镜：晴天赚翻，下雨天亏死。
如果按比例组合（方差最小原则）：你拿40块买雨伞，60块买墨镜。结果就是，不管晴天还是下雨，你每天都能有稳定的收入，整体收入的波动变得极小。
在股票市场中，如果你把走势完全同向的5只高科技股凑在一起，那不是分散风险，而是放大风险。只有把走势不完全一致（甚至相反）的资产组合在一起，才能抵消彼此的不确定性，达到“方差最小”。