期权的涨跌幅是如何计算公式,麻烦科普一下
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好多刚接触期权的朋友一开始都懵,觉得它的涨跌幅不像股票、期货那样按固定比例算,公式绕得很,其实拆解开没那么复杂。
你照着步骤捋就不会错:
先找齐几个基础数据:对应期权标的的前收盘价、当日涨跌停价格,还有你关注的那份期权合约的前结算价、行权价。
算认购期权的涨停价时,先拿标的当日涨停价减去这份合约的行权价,得出来的数如果是负的就按0算,加上规则里的对应调整额,对齐最小报价单位就行。
算认沽期权的涨停价逻辑刚好反过来,拿合约行权价减去标的当日跌停价,负数同样按0算,加上对应调整额对齐报价单位就可以,跌停价算起来更简单,就是在前结算价基础上减去对应的额度,最低跌到0就不会再往下了。
之所以不设固定比例的涨跌幅,是因为期权本身带杠杆,价格跟标的价格、行权价挂钩,不同合约的波动差特别大,千万别拿做股票的思路硬套,以为每天涨跌有固定上限就随便扛单,尤其是临到期的低价合约波动格外剧烈,别看着入场成本低就盲目进场,投资有风险,操作需谨慎。
要是你刚入门,对着实盘合约不知道怎么算具体数值,咱们可以对着你关注的品种慢慢捋清楚。
我是新湖期货官方经理。想具体了解或者是办理开户,低成本交易,这边也能直接帮您安排。
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在线 广发期货:您好,很高兴为您解答问题。
您这问题本质是想搞懂期权价格波动的上下限计算逻辑,避免因为规则认知不到位踩坑,我给您捋捋实操里的计算方式。①首先得先拿到两个基础数值:对应标的期货的当日涨跌幅、期权合约的前一日结算价,... 全文>
期权的涨跌幅是如何计算公式,麻烦科普一下
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