滑点，指投资者下单时的预期委托价格，和订单最终在交易所成交价格之间的价差。滑点有正有负，正向滑点成交价格更有利，负向滑点会增加交易成本，短线交易者受到的影响会更明显。很多人会误以为滑点是期货公司造成，本质上滑点来源于市场行情波动、盘口流动性以及订单传输延迟，期货公司本身不会人为制造滑点。

滑点产生主要有几方面原因。行情快速波动时，从下单到交易所撮合成交存在毫秒级时间差，价格瞬间跳变就容易产生滑点；冷门合约买卖挂单稀少，盘口深度不足，大额订单需要逐级吃掉对手盘，滑点会明显放大；交易通道延迟较高，订单传输慢，也会加剧滑点问题。

滑点无法彻底消除，但可以通过多种方式有效减少。优先使用限价单，提前设定可接受的成交价格，避免市价单在剧烈行情下出现大幅滑点；尽量交易主力合约，主力合约成交活跃、盘口深度充足，价格连续性更好。避开开盘、重大数据发布这类行情剧烈波动的时段，减少价格跳空带来的滑点。

同时，稳定高速的交易通道很关键，像 CTP 这类低延迟交易通道，可以缩短订单传输时间，降低因通道延迟带来的滑点。投资者也要合理控制下单仓位，不要一次性挂大额订单冲击盘口。

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