量化交易的回测功能支持考虑融资的平仓风险吗,维持担保比例过低时会模拟平仓?
资深张经理 证券经理
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目前市面上大部分专业的量化回测工具,都是支持计入融资平仓风险模拟的,可以模拟维持担保比例过低时的平仓场景,更贴近两融加杠杆交易的实际情况,少数基础版的回测工具暂时不支持该功能,具体要看你使用的工具版本。

确认工具是否支持融资平仓模拟:1打开你使用的量化交易平台,进入回测功能设置页一2查找“融资融券”“维持担保比例”“平仓模拟”相关的设置选项一3查看功能说明确认是否开启该模拟选项。

配置两融回测参数:1根据你实际的平仓预警要求,设置好预警线和平仓线对应的维持担保比例数值一2开启“维持担保比例不足平仓”的模拟开关一3确认回测的手续费、融资利率等其他参数和实际交易情况一致后,启动回测。

解读回测结果:1查看回测报告中平仓事件的记录,核对触发平仓的条件是否符合你的设置一2统计触发平仓后对整体策略收益率、最大回撤的影响一3根据回测结果调整你的两融量化交易策略。

咨询官方确认细节。

需要注意:回测是基于历史行情数据的模拟,实际交易中行情波动、融资利率变动都会影响维持担保比例,回测结果不代表未来的实盘收益,策略一定要经过实盘小资金验证再逐步加仓。
举例来说,你的量化策略是满仓融资持有成长股,开启融资平仓回测后,回测工具会模拟历史上连续大跌的行情,当计算出维持担保比例低于你设置的平仓线时,就会自动模拟卖出持仓归还融资,得到的结果就会比不考虑平仓的回测更接近真实情况。

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您好,市面上多数专业量化回测工具支持计入融资平仓风险,能够模拟维持担保比例不足触发强制平仓的场景,更贴合两融杠杆交易的真实情况,只有少数基础版本工具没有这项功能,具体取决于所用工具版本... 全文>
量化交易的回测功能支持考虑融资的平仓风险吗,维持担保比例过低时会模拟平仓?
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