做高频量化交易除了佣金和通道费,还有什么容易被忽略的成本?
资深张经理 证券经理
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除了佣金和通道费,还有冲击成本、滑点、印花税这些容易被忽略的隐形成本,对高频量化交易的最终收益影响不小,我们可为有高频量化交易需求的开户用户提供合规范围内合适的开户佣金成本费率。

第一步:每笔交易挂单前,提前测算当前标的的盘口流动性,根据流动性调整单次下单的规模,避免大笔单吃掉对手盘流动性拉高冲击成本。
第二步:回测策略的时候,把滑点影响纳入回测参数,不要用理想成交价格计算收益,提前预留出滑点带来的成本空间。
第三步:高频交易如果进出频繁,提前统计持仓时间,合理规划持仓周期,测算印花税带来的累计成本,调整交易频率适配收益目标。

需要注意的是,高频量化交易本身交易频次极高,哪怕每笔的隐形成本绝对值很低,累计下来也会大幅侵蚀利润,做策略回测的时候一定要把这些成本都计算进去,不能只考虑显性的佣金和通道费。
举例来说,如果你的策略一天完成10笔全仓进出交易,忽略每笔千分之一的印花税,一个月20个交易日下来,累计的印花税成本就会达到总资金的20%,直接吃掉大部分利润甚至造成亏损。

我们为有量化交易需求的投资者提供合规范围内合适的开户佣金成本费率,还有专属理财顾问可以帮你梳理各类交易成本,优化交易方案,如果你有量化交易相关的开户需求,欢迎点击我的头像添加微信,对接专属理财顾问为你提供一对一专属服务。如果这个回答对你有帮助,麻烦点个赞支持一下。

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您好:做高频量化,最容易被忽略的是滑点和冲击成本。回测时按理想价格成交,实盘一秒钟价格就跳了,尤其小盘股,买卖价差大,一进一出吃掉不少利润。还有行情数据费、服务器托管费,想跑得快就得租... 全文>
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