量化交易的回测功能支持考虑融券的费用和券源限制吗,能更真实模拟融券策略收益?
资深张经理 证券经理
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目前正规券商提供的专业量化回测功能,大多支持设置考虑融券费用和券源限制,是可以更真实地模拟融券策略收益的,我们可为符合要求的用户提供开户佣金成本费率。

第一步:找到量化回测的参数设置入口
1打开你使用的券商量化交易终端或相关功能模块
2进入回测策略编辑界面,找到费用与交易限制设置栏
3定位到融券相关的参数设置选项,准备调整参数。

第二步:开启融券相关约束设置
1勾选“计入融券利息费用”选项,确认系统默认费率和实际收费规则一致
2勾选“开启券源额度限制”选项,可以根据你的实际可融额度设置对应约束
3设置完成后保存参数修改,确认回测的所有参数符合你的实际交易场景。

第三步:运行回测并核对结果真实性
1设置好回测的时间区间、策略逻辑后,启动回测运行
2回测完成后查看回测报告中的费用明细,确认融券费用已经正确计入
3对比不开启约束和开启约束的回测结果,查看收益差异,判断策略的实际可行性。

咨询官方确认细节。
需要注意的是,回测本身是基于历史数据的模拟,就算加入了融券费用和券源限制,也会和实际交易存在一定偏差,不能完全等同于实盘的真实收益。
举例来说,你回测一个做空某热门个股的融券策略,如果不开启券源限制,回测会显示可以任意额度做空,但开启券源限制后,就会模拟出实际中可能拿不到足额券源、部分交易无法成交的情况,回测结果会更贴近实盘。

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部分量化平台支持,但要看具体券商和终端。QMT和Ptrade的回测框架可以设置融券费率参数,把年化利率填进去,回测时会按占用天数扣费,模拟更真实。但券源限制这块,回测很难真实还原,因为... 全文>
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