您好,QMT量化策略回测周期,需要结合策略类型、交易频率以及市场环境综合挑选,不同周期对应不同使用场景,以此检验策略的有效性与适应能力。
1、日线回测周期
适合中长线趋势类策略,例如价值投资、行业ETF趋势跟踪,可以过滤短期杂波,反映行情长期走势。
适用场景:做跨年度行业轮动策略,使用日线回测近3‑5年的数据,覆盖完整牛熊周期,检验策略在各类行情环境下的稳定性。
操作:QMT内选择日线级别数据,回测时间设置为近5年,勾选对应标的就可以启动回测。
2、小时/60分钟回测周期
适合波段交易策略,包括隔日套利、个股波段操作,用来捕捉中期级别波动机会。
适用场景:对交易活跃度高的个股开展波段交易,小时线回测近1‑2年数据,兼顾行情活跃度与回测样本数量。
操作:切换至60分钟K线,设置回测时长1年,导入策略逻辑后运行回测。
3、分钟线(5/15/30分钟)回测周期
适合高频、日内交易策略,如日内回转交易、高频做T。
适用场景:个股日内波动幅度较大,依靠分钟级别K线捕捉短时买卖点位。
操作:选用5分钟级别数据,回测近半年行情,既防止数据量过大造成软件卡顿,同时保证回测样本具备代表性。
重要注意事项
回测周期不是越长越好,时间过于久远的数据,会因为市场规则更迭出现失真;周期也不能过短,样本数量不足会造成回测结果参考价值低,回测过程中还需要警惕策略过度拟合历史数据。
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