订单簿上的高频交易是机构借助高速技术，捕捉订单簿中买卖挂单的微小价格波动，快速频繁下单撤单套利的交易模式，我国境内不对个人投资者开放这类合规交易通道。
1、先了解A股订单簿的基本构成，明确买一卖一挂单、档位变动的基础逻辑。
2、学习监管对境内高频交易的相关要求，排除不合规的交易思路。
3、通过券商提供的合规量化工具，研究低频的订单盘口变化投资策略。
需要注意的是，个人开展未经批准的订单簿高频交易不符合监管要求，而且这种交易对技术、资金要求极高，普通投资者很难参与。
比如部分不合规的所谓个人高频交易工具，本身就存在违规风险，还可能导致投资者资金蒙受损失。
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