模拟盘连续6个月最大回撤控制在5%以内，只能作为参考条件，不能直接据此就切换实盘，模拟和实盘之间存在现实鸿沟。

模拟盘没有真实心理压力，浮亏不会带来账户维持担保比例预警，也不会产生真实的手续费、利息成本。很多策略在模拟盘表现稳定，实盘遇到滑点、跳空、委托失败、两融风控约束，收益和回撤会明显恶化。6个月时间不算很长，如果刚好赶上一段顺风顺水的震荡行情，策略没有经历极端行情考验，样本是不够的。

可以增加几条自检条件再考虑实盘。首先看模拟盘的交易样本数量，不能只有寥寥几十笔，要有足够多的开平仓记录，验证胜率、盈亏比的稳定性。其次手动把滑点、佣金、利息回测叠加进去，模拟盘很多不计入完整交易成本，把这些加上之后，如果回撤依旧可控，可靠性会提升。还要测试极端场景，比如大幅跳空、流动性不足导致委托无法成交，看看策略会出现什么样的表现。

即便全部指标达标，实盘也不要直接满仓跑，先用小资金实盘过渡一段时间。小资金实盘同样会出现心理干扰，也会真实产生各项交易费用，观察实盘回撤是否贴近模拟盘水平。一旦实盘最大回撤显著高于模拟盘，就要暂停运行，复盘策略逻辑，不要硬扛。

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