QMT回测依赖本地历史行情数据，云端不会自动缓存历史，分为客户端界面下载、Python代码下载两种方式。

客户端手动下载，适合新手。顶部菜单操作→数据管理→补充行情，选择市场、标的池、周期、起止时间，点补充即可。基础周期只有tick、1m、5m、1d，15m、30m、60m由5分钟合成，周线月线由日线合成，回测合成周期，只需要下载对应的基础周期，不用重复下载合成周期本身。盘后可以开启自动补充每日收盘数据，避免每天手动操作。

Python接口下载，适合批量、策略脚本自动补数据。核心函数download_history_data2，传入股票代码列表、周期、开始结束时间，支持增量下载。下载完成后用get_market_data_ex，subscribe=False读取本地历史；subscribe=True为盘中实时订阅推送行情。get_local_data也可以读取本地已经下载完成的K线。

存储路径，数据保存在QMT安装目录userdata_mini\datadir，路径不要带中文，容易读取异常，不建议装C盘，分钟、tick数据体积很大，全市场多年1分钟数据几十GB，tick分笔数据占用更高，按需下载，不要无脑全量下载全市场多年tick数据。

重要实操要点。回测结果失真绝大多数来自本地数据残缺，回测前核对本地数据起止时间。除权复权参数dividend_type，back_ratio是后复权，none不复权，回测要统一设置。精简mini‑QMT部分券商版本对tick、长周期分钟数据有限制，大量回测需要确认权限。下载尽量选交易日白天，夜间服务器会限速。切换电脑，本地数据不会同步，需要重新下载行情库。

简单流程，先下载基础周期数据，回测直接调用合成周期，盘后每日增量补充，回测脚本读取本地数据运算，实盘阶段再订阅实时行情。

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