QMT普通passorder下单没有系统自带全局超时自动撤单开关,不会挂单到指定时间就自动撤,需要自己代码实现轮询监控,只有algo_passorder算法单支持有效期参数ValidTimeElapse。
algo_passorder算法下单,ValidTimeType=0,ValidTimeElapse单位秒,设置委托存活时长,超时系统内部自动撤单,适合VWAP、TWAP算法单,普通限价单不建议用这个接口。
普通限价单,实现逻辑:下单时记录order_id+下单时间,开启定时器轮询,每隔2‑5秒查询当日委托,筛选状态为未成交、部分成交订单,对比当前时间和下单时间,超过设定阈值调用cancel接口撤单。常用时长,套利打板设10‑30秒,日内波段设3‑10分钟,尾盘策略14:56统一撤全部未成交单释放资金。
重要限制,策略程序必须保持持续运行,如果QMT/脚本断开,轮询逻辑失效,超时撤单不会执行;交易所收盘15点,全部未成交委托交易所统一作废,不用程序处理。回测环境超时撤单逻辑不会生效,只在实盘模型交易模式运行。
实操避点,要处理撤单失败回调on_cancel_error,做好日志;设置最大重试撤单次数,防止死循环;回测、实盘超时时长逻辑完全保持一致。
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个人量化QMT能实现条件单自动撤单吗,可以撤销过期条件单吗?
量化交易的接口有没有订单超时自动撤销功能,委托超过一定时间没成交就自动撤单?
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