直接回答：目前多家头部券商的官方量化平台，都支持跨市场ETF套利策略回测，你可以根据自己的交易习惯和需求来选择适配的平台。

第一步：梳理自身量化回测需求
1.明确你做跨市场ETF套利回测需要的功能：比如是否需要tick级数据、是否需要对接实盘交易接口、是否需要自定义回测参数等
2.确认自己可接受的平台使用成本，部分专业量化功能可能会有使用门槛或费用要求
3.整理自己常用的编程语言偏好，部分平台只支持特定语言的策略编写。

第二步：对比筛选适配的量化平台
1.查询头部券商官方推出的量化平台，查看平台官网或帮助中心的功能说明，确认是否标注支持跨市场ETF数据和套利策略回测
2.开通平台的试用权限，实际测试平台的回测速度、数据精度，验证能否满足你的跨市场ETF套利回测需求
3.对比不同平台对接实盘交易的便捷度，优先选择支持回测完成后直接对接实盘下单的平台。

第三步：接入平台开始策略回测测试
1.按照平台要求完成身份认证和权限开通，绑定对应的实盘证券账户
2.导入你编写好的跨市场ETF套利策略，设置对应回测区间、参数后启动回测
3.根据回测结果调整优化策略，确认平台功能满足需求后就可以长期使用。

需要注意：回测结果是基于历史数据计算得出的，受过往市场环境影响，不代表未来策略的实盘收益，做套利交易还要注意冲击成本、流动性风险等回测未完全覆盖的风险。
举例说明：你想要做沪深两市跨市场ETF的折价套利回测，可以在选中的量化平台中，同时导入沪深两个市场的ETF行情数据，设置好套利的阈值、成交规则后，启动回测就能得到策略的历史收益回测报告。

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