QMT尾盘策略，一般是临近收盘14点45分到14点57分执行选股与下单，属于中短线收盘信号策略，利用收盘阶段资金博弈，回避盘中不确定波动，适合程序化自动执行，分为选股逻辑、回测要点、实盘注意事项三部分。

选股逻辑常用几类，趋势类，当日放量，收盘价站在5日、20日均线上方，剔除ST、退市整理、北交所高波动标的，换手率处在合理区间，避开过高爆量个股；动量类，当日分时走势稳健，尾盘没有快速跳水，相对大盘有超额收益，排除利好脉冲冲高回落；筛选条件可以叠加估值、流通市值，过滤小盘流动性极差标的，优先选择成交活跃的个股。还有反转类尾盘策略，适合震荡行情，日内充分回调，尾盘企稳收回来，不追大幅拉升的个股。在QMT里可以写脚本，14点45分之后读取当日K线、分时、换手率、量比数据，批量过滤股票池，输出候选列表，到达设定时间自动发起委托。

回测设置上，要注意用收盘附近价格模拟成交，不要直接使用收盘价回测，回测成交价格尽量设置为14点50‑14点56分的盘口价格，减少回测与实盘滑点偏差，设置最大持仓数量、单只仓位上限，做好仓位控制，还要把佣金、滑点纳入回测参数。尾盘策略大多是T+1逻辑，今日尾盘买入，次日择机卖出，可以设置次日开盘卖出、冲高止盈、跌破止损条件卖出，在QMT中编写条件，触发后自动委托。

实盘运行需要注意，策略在券商QMT服务器或者本地电脑运行，如果本地运行要保证网络稳定，避免断网漏单。集合竞价14点57到15点是收盘集合竞价，这个阶段只能挂单不能撤单，策略尽量在14点56分前完成委托。要规避尾盘突发利空、大盘跳水，容易出现信号触发但是大幅滑点。震荡市尾盘策略容易反复发出假信号，单边行情效果相对更好。还要遵守券商程序化风控，控制报撤单频率，避免触发风控限制。不要把回测收益直接等同于实盘收益，尾盘容易出现流动性不足，小盘股容易出现成交不了的情况。可以先用回测，再跑模拟盘验证一段时间，再投入实盘。

我司为正规上市老牌券商，风控体系完善，足不出户就能线上完成开户操作，并且佣金很优惠，欢迎联系。