需要考虑涨跌停板对策略成交的影响，忽略这个因素会让回测结果和实际交易结果产生很大偏差，影响对策略有效性的判断。

第一步：先梳理回测策略的选股和交易规则，筛选出策略触发买入或卖出信号时，标的触及涨跌停板的场景。
第二步：在回测模型中加入涨跌停限制规则：如果标的涨停触发买入信号，则标记为无法成交，不纳入策略持仓；如果标的跌停触发卖出信号，同样标记为无法成交，保留原有持仓。
第三步：重新运行回测，对比加入涨跌停规则前后的回测收益、最大回撤等核心数据，修正对策略盈利能力和风险水平的判断。

具体的参数设置规则可以参考你所用回测平台的官方说明，建议咨询平台官方确认细节。
需要注意：如果只是初步筛选策略可以先做无涨跌停的粗略回测，但最终实盘落地前必须加入涨跌停因素调整回测结果，不然很容易高估策略的实际收益。
举例说明：你的策略触发信号，提示买入一只早盘就封死涨停的个股，如果不考虑涨跌停影响，回测会默认你成功买入拿到后续收益，但实际交易中你根本买不到，加入涨跌停规则后就会修正这个错误的收益计算，回测结果会更贴近真实情况。

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