交易模式大部分时间有效,但总会遇到小概率黑天鹅,散户要不要为此改变整套体系?
资深张经理 证券经理
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不需要为此改变整套经过长期验证有效的交易体系,只需要针对性补充风险对冲机制即可。
1、先复盘你的原有交易体系,统计过往黑天鹅事件下的最大回撤和亏损幅度。
2、根据自身能承受的风险范围,在体系内加入仓位控制或者对冲品种的相关规则。
3、用小仓位模拟测试调整后的体系,验证风险控制效果后再正式应用到实盘交易中。
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需要注意,黑天鹅属于极低概率的极端事件,盲目推翻整套成熟体系反而会打乱自己的投资节奏,带来更多不必要的风险。
举例来说,原本全仓持有单一个股的体系,可以调整为单一个股仓位不超过总仓位的两成,就能大幅降低黑天鹅带来的冲击。
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面对“黑天鹅”事件对有效交易模式的冲击,散户投资者无需因小概率风险而彻底推翻整套体系。任何策略都无法覆盖所有极端情形,若为罕见冲击频繁调整框架,反而会削弱模式在常态市场中的稳定获利能力... 全文>
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