期权平价公式不相等如何套利,有人能帮忙详细说下吗?谢谢!
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期权平价公式不相等时确实能通过套利获利,但实际操作要注意成本和风险哦。
期权平价公式是看涨期权价+行权价现值=看跌期权价+标的价,两边不等就有高估低估。咱们买低估组合、卖高估组合,锁定无风险利润。
操作步骤:
1.算公式两边数值,判断哪边高哪边低;
2.若左边(看涨+行权现值)低,就买看涨、卖看跌、卖标的、买无风险资产;反之则反向操作;
3.持有到期或平仓,就能拿到固定收益,但要注意手续费和流动性,别让成本吃掉利润。投资有风险,套利也需谨慎。
如果你想知道具体的套利案例,或者想了解如何计算行权价现值,可以点击头像加我微信,我帮你详细分析。
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在线 资深李经理:您好,很高兴为您解答问题。
期权平价公式不相等时,理论上是可以捕捉套利机会的。简单说,买入看涨期权加上卖出看跌期权,同时持有标的资产,这个组合和持有到期收益应该相等。如果公式两边价格有偏差,就能通过低买高卖来锁定... 全文>
期权平价公式不相等如何套利,有人能帮忙详细说下吗?谢谢!
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