底仓数量会直接影响网格整体交易成本，主要体现在几个方面。

底仓过少，首先网格可触发的交易次数有限，股价小幅波动时很难吃到多轮买卖。同时每一笔委托会受券商最低佣金5元限制，如果底仓拆分后的每格成交金额偏小，多笔交易都会触发最低收费，拉高整体的单位交易成本，网格来回次数越多，累积的额外手续费就越高。

底仓充足的情况下，每一格的成交金额可以避开最低5元佣金门槛，佣金按实际比例收取，单格交易成本会下降。但底仓也不能过度放大，底仓太重，一旦股价出现持续单边下跌，会带来很大的浮亏，会抵消网格赚取的波动收益。

还要结合网格的价格间距来看，间距设置小，触发交易频繁，底仓不足带来的手续费放大效应会更明显；网格间距大，成交次数少，底仓数量带来的成本差异会被弱化。

实操上，尽量让每一格单次成交金额，高于能够避开最低佣金的金额。底仓优先保证可以完整覆盖预设网格档位，不要为了多开网格盲目加大底仓，同时预留部分备用资金应对单边行情。