量化交易的滑点设置为千分之二点五,回测结果是不是更符合实盘情况?
资深张经理 证券经理
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不一定,滑点设置千分之二点五并不一定就让回测结果更贴合实盘,滑点的合理设置需要结合你的交易频率、标的流动性等多个因素调整。

第一步,先确认你策略交易的目标标的,查看标的日均成交额和日常的买卖价差,估算正常滑点区间。
第二步,根据你的策略交易频率调整滑点参数,高频策略需要设置更贴近实盘的小滑点,低频策略可以适当放宽滑点范围。
第三步,多次修改滑点参数进行回测对比,结合不同参数下的回测结果确定最接近实盘表现的设置。

建议你咨询量化策略服务商或者开户券商官方确认回测设置的相关细节。
需要注意:滑点设置过大可能会过度低估策略实盘收益,设置过小又容易高估策略实际盈利能力,需要结合自身策略特性调整,不要直接套用固定数值。
举例来说,如果你交易的是日均成交额几十亿的宽基指数ETF,正常滑点通常不会超过千分之一,如果直接设置千分之二点五的滑点,回测出来的收益会比实际能拿到的收益低很多,结果反而偏离实盘真实情况。

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并非如此。将滑点设置为千分之二点五,并不能确保回测结果更接近实盘表现。滑点的合理取值需根据交易频率、标的品种的流动性状况等多方面因素进行综合调整。低手续费开户联系我,我司不仅可以提供低... 全文>
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