遇到涨跌停或停牌,量化策略会怎么处理?
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1. 行情层面:涨跌停个股依旧会推送行情数据;停牌标的停止更新实时行情,策略无法获取最新价格信号。

2. 委托层面:跌停无法卖出、涨停无法买入,程序发出委托也会成交失败;停牌期间交易所不接受交易委托。

3. 优化建议:策略内增加标的状态判断逻辑,识别涨跌停、停牌后暂停发起新委托,避免无效报单。

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遇到涨跌停时或者停牌,量化策略的处于取决于你有没有预先定义,没定义就是不可控的。涨跌停时委托可能长时间不成交,停牌时干脆无法交易。如果你的策略逻辑假设“下单必成交”,遇到这些情况就会出现持仓和预... 全文>
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