你好,期权的Delta中性策略就是买一份再卖一份,比如说买一份看涨的期权,再卖一份看跌的期权,形成对冲,让总的Delta等于0。
想要让总Delta为零,并不需要工具辅助,只需要找到有关联的标的即可,比如说期货和期权进行风险对冲,期权和期权进行风险对冲。
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股票期权的Delta中性策略,核心逻辑是什么?在单边暴涨行情中,该策略会面临哪类主要风险?
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