这句话是资本资产定价模型里对市场组合的定义，简单说就是把市场里所有证券按各自总市值占比来加权，汇总得到的一篮子投资组合。
1、先统计整个市场中所有可交易证券的总市值，计算出每只证券总市值占全市场总市值的比例作为权重。
2、将每只证券按照得出的权重占比，分配对应比例的投资资金。
3、把分配好资金的所有证券整合到一起，就得到了这里说的市场组合。
需要注意，实际投资中很难直接配置出完全符合定义的市场组合，通常用宽基指数来近似替代。
举例来说，我们常用来代表A股整体表现的沪深300指数、全市场指数，就是贴近市场组合概念的近似投资标的。
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