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套利存在时间差：T+0 转股但股票 T+1 卖出，隔夜行情波动会带来正股价格下跌风险。
流动性风险：部分小盘转债、正股成交量低迷，无法按照预期价格成交。
交易冲击成本、行情波动，会吞噬原本看上去安全的折价空间。
临近强赎、限售、停牌等特殊公告，会打破常规套利逻辑，带来意外亏损。
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资深崔经理：您好，很高兴为您解答问题。
同样是折价，可转债折价套利，为什么有时候会出现亏损？
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量化交易适合做可转债的折价转股套利吗？
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ETF套利操作指南：溢价折价对应操作逻辑说明
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什么是基金场内折价套利，机构利用 ETF 折价套利完整操作流程是什么？
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小鹿量化经理 
回答时间：2026-08-08 23:20 
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