指数编制规则调整(成分股调入调出),被动基金调仓会带来套利机会,这种套利存在哪些不为人知的风险?
资深李经理 财经达人
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您好!虽然指数编制规则调整时被动基金调仓看似存在套利机会,但实际上隐藏着不少风险。

首先是交易成本风险,频繁买卖指数成分股会产生佣金、印花税等费用,可能侵蚀套利利润。其次是时间风险,被动基金调仓并非完全同步于指数调整,存在一定时滞,会增加价格不确定性。还有流动性风险,若调仓涉及的股票流动性差,可能无法以理想价格成交,影响套利效果。另外,市场预期风险也不容忽视,若市场参与者都预期到这种套利机会并提前行动,会使价格提前反应,套利空间消失。

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您好!虽然指数编制规则调整时被动基金调仓看似存在套利机会,但实际上隐藏着不少风险。首先是交易成本风险,套利过程中频繁买卖会产生较高的交易费用,如佣金、印花税等,这会侵蚀套利收益。其次是... 全文>
指数编制规则调整(成分股调入调出),被动基金调仓会带来套利机会,这种套利存在哪些不为人知的风险?
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