多只个股同时运行底仓型T0量化策略技术上是可行的，但会带来不少现实约束，并不是标的越多收益就越好。首先每只参与的股票都需要预先持有底仓，底仓占用大量本金，如果分散十几只以上，单只仓位被摊薄，每一笔T0的盈利空间会被压缩，交易成本占比会抬升。

同时多标的同时运行会出现信号共振，市场剧烈波动的时候，多只个股一起触发开仓、止损信号，短时间批量报单，会产生比较大的滑点，还可能超出账户可用资金，造成部分策略信号无法正常执行。另外不同股票波动率、流动性差异很大，同一套策略参数，在大盘蓝筹上适配，放到小盘题材股就容易频繁出现假信号，需要针对不同风格分组调参，不能直接一套参数全部通用。

还要考虑券商接口、行情推送的性能，同时监控大量标的，行情延迟会影响成交效果，普通版本量化工具对同时监控的标的数量也存在一定上限。实操当中比较稳妥的方式，是精选数只流动性充足的标的运行，不要过度分散，设置单只最大交易占比，做好总回撤控制，避免极端行情下多只品种同步亏损放大账户回撤。我司为老牌上市券商，支持量化工具相关业务办理，可协助申请合适的交易费率，有开户、调佣相关需求都可以来咨询了解。