低佣金对量化的重要程度，完全取决于策略的交易频率，并不是所有量化都要追求极低佣金。

如果是高频、日内、网格、短线波段这类策略，一年会产生大量成交，佣金叠加滑点、印花税，会持续侵蚀利润，这时低佣金就十分关键。哪怕万分之几的差距，经过几百上千次调仓之后，累计成本差距会被成倍放大，很多策略回测为正，实盘被交易成本直接吃掉全部收益。尤其是交易可转债、ETF，没有印花税，佣金就是最主要的成本，费率高低会直接决定策略能不能盈利。

但中低频量化，几个月才调一次仓，全年成交笔数很少，佣金占整体收益占比很低，就算佣金略高一点，对最终收益影响有限，不必过度纠结费率。

也要理性看待，佣金只是其中一环，不能只盯着费率，滑点的破坏力经常会超过佣金。流动性差的标的，就算佣金再低，巨大滑点依旧会把利润消耗掉。同时不要为了追求极低佣金，忽略券商接口稳定性，量化程序下单卡顿、报单延迟，带来的损失远高于省下来的手续费。

简单来说，交易越频繁，低佣金越重要；调仓次数少，优先级就变低，实盘需要把佣金、滑点、接口稳定性放在一起综合权衡。

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