当股票期权的隐含波动率走高时,期权的价格通常也会随之上涨。这背后是一个很直接的期权定价逻辑。低的费用在线预约客户经理手续费1.7元的哦
Vega与期权价格的正向关系
衡量期权价格对隐含波动率敏感性的指标叫Vega。对于买入期权的持仓(多头),Vega为正值。这意味着隐含波动率每上升1%,期权的价格就会增加一个相应的金额。所以,隐含波动率的升高对期权买方有利,而对其卖方则是不利的
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