要取消建设银行的第三方存管，您可以这样做。

首先，理财有风险，投资需谨慎。取消第三方存管可能会影响您的证券交易等相关业务哦。

然后，您需要先将证券账户中的资金全部转出到银行卡。接着，携带身份证、银行卡和股东账户卡等相关证件，前往您开户的证券公司营业部。在营业部，向工作人员说明您要取消第三方存管的意愿，他们会指导您填写相关表格并办理手续。之后，再到建设银行网点，告知银行工作人员您已在证券公司办理了取消手续，银行会进行相应的操作。

需要注意的是，取消后您可能无法再进行证券交易等相关活动，且不同地区和证券公司可能会有一些细微差异。如果您还想了解更详细的流程或有其他疑问，可以点击头像添加微信联系我。作为头部券商之一，我们可以为您提供VIP低佣金以及VIP专项融资利率3%以内，有需要可以联系我进一步沟通。